Optimasi Portofolio pada Green Financing Companies Menggunakan Metode Benders Decomposition

Rizkihutami, Sekar (2023) Optimasi Portofolio pada Green Financing Companies Menggunakan Metode Benders Decomposition. Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Text 06111940000095-Undergraduate_Thesis.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only until 1 September 2025. Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Investasi menjadi salah satu tren masyarakat untuk memperoleh passive income dengan keuntungan lebih terutama investasi pada perusahaan yang memiliki konsep Green Financing Companies. Perusahaan yang bergerak dengan konsep tersebut bertujuan untuk membiayai proyek energi terbarukan, misi pengurangan karbon, dan mendukung pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development). Terdapat dua elemen dalam investasi yaitu risiko (risk) dan keuntungan (return) dimana investor mengacu pada minimal risiko dan pada saat yang bersamaan ingin memaksimalkan keuntungan. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan optimasi portofolio sebagai prosedur pemilihan nilai sejumlah aset yang akan dimasukkan ke dalam portofolio sehingga diperoleh tujuan
yang optimal. Optimasi portofolio adalah suatu teknik untuk menentukan portofolio terbaik bagi para investor dengan mengumpulkan portofolio yang tersedia dan data toleransi investor terhadap risiko dan return yang diharapkan. Teknik dekomposisi dapat menjadi suatu metode efektif untuk permasalahan optimasi, salah satunya dengan menggunakan metode Benders decomposition. Penggunaan metode Benders
decomposition pada permasalahan ini akan membantu investor dalam memilih portfolio yang optimal. Kemudian akan dilakukan perbandingan metode Benders decomposition dengan metode SSAL untuk mencari hasil yang optimal. Kedua metode ini dilakukan simulasi pada software optimasi yang sama dengan Optimization Toolbox yang terdapat pada MATLAB sehingga menghasilkan aset terpilih untuk portofolio. Penggunaan model MVO menyebabkan 4 aset terpilih dari 7 yang disediakan. Sedangkan, model SSAL dan Benders decomposition mampu memilih seluruh aset yang tersedia.
=================================================================================================================================
Investment is one of society's tendencies to earn more and gain passive income, especially in companies with the concept of green financing companies. Companies working on this concept aim to fund renewable energy projects and carbon reduction missions to support sustainable development. Investment has two components: risk and return, and investors want to minimize risk while maximizing return at the same time. In order to achieve these goals, portfolio optimization must be performed as a method of selecting the values of the assets to include in the portfolio to achieve the optimal goals. Portfolio optimization is the technique of determining the optimal investment portfolio by collecting available portfolio and tolerance data, including an investor's risk tolerance and expected return. Decomposition technique, i.e. Benders Decomposition method, can be an effective method for solving optimization problems. The use of Benders decomposition method in this problem will help investors in selecting asset to obtain the optimal portfolio. Afterwards, Benders decomposition method will be compared with SSAL method to find optimal results. The models were simulated using the same optimization software, i.e. Optimization Toolbox available in MATLAB, resulting in selected assets for the portfolio. The use of the MVO model resulted in 4 selected assets out of the 7 provided. Meanwhile, the SSAL model and Benders decomposition were able to select all available assets.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Benders Decomposition, SSAL, Optimasi, Portofolio; Benders Decomposition, SSAL, Portfolio Optimization
Subjects:	H Social Sciences > HG Finance > HG4529 Investment analysis H Social Sciences > HG Finance > HG4529.5 Portfolio management Q Science > QA Mathematics
Divisions:	Faculty of Science and Data Analytics (SCIENTICS) > Mathematics > 44201-(S1) Undergraduate Thesis
Depositing User:	Sekar Rizkihutami
Date Deposited:	05 Oct 2023 09:10
Last Modified:	05 Oct 2023 09:10
URI:	http://repository.its.ac.id/id/eprint/101442

Actions (login required)

View Item