Analisis Perbandingan Perhitungan Dana Pensiun Berdasarkan Tabel Mortalitas Pada Model Lee-Carter Dan Tabel Mortalitas Indonesia IV

Utomo, Aris Setyo Budi (2024) Analisis Perbandingan Perhitungan Dana Pensiun Berdasarkan Tabel Mortalitas Pada Model Lee-Carter Dan Tabel Mortalitas Indonesia IV. Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Text 5006201034-Undergraduate_Thesis.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only until 1 April 2026. Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Demografi merupakan ilmu yang mempelajari terkait penduduk yang meliputi jumlah kelahiran (fertilitas), jumlah kematian (mortalitas), dan jumlah perpindahan penduduk (migrasi). Perubahan besar kondisi demografi suatu negara seperti pada saat terjadi pandemi covid-19 maka akan berdampak pada kebijakan yang telah dibuat menjadi kurang efektif dikarenakan angka mortalitas yang cukup tinggi. Pemodelan dalam prediksi angka mortalitas penting dalam pengolahan informasi salah satunya dalam perhitungan dana pensiun. Namun, perlu ditinjau bahwa Angka Harapan Hidup (AHH) Indonesia memiliki kecenderungan meningkat yang dapat mengakibatkan terjadinya risiko umur panjang (longevity risk) dan ketidakakuratan Tabel Mortalitas Indonesia (TMI IV) dalam memproyeksikan angka mortalitas Indonesia. Dalam mengatasi hal ini, salah satu pemodelan yang cukup populer untuk mengatasi longevity risk yaitu model Lee- Carter. Model Lee-Carter merupakan model yang populer untuk melakukan peramalan mortalitas yang selalu berubah setiap tahunnya yang dikembangkan berdasarkan ekstrapolasi faktor usia dan waktu dari angka mortalitas masa lalu. Dalam penelitian ini, digunakan metode Singular Value Decomposition (SVD) untuk melakukan estimasi parameter model Lee-Carter dan metode peramalan Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) dalam membentuk tabel mortalitas Lee-Carter (tabel mortalitas dinamis) 65 tahun ke depan. Fokus dalam penelitian ini adalah menganalisis pengaplikasian TMI IV dan Tabel Mortalitas Lee-Carter (tabel mortalitas dinamis) dalam perhitungan Iuran Normal dan Kewajiban Aktuaria dalam dana pensiun dengan metode valuasi aktuaria yaitu Projected Unit Credit (PUC) dengan asumsi kenaikan gaji setiap tahun yaitu 6% serta menganalisis pengaruh tingkat mortalitas yang berubah setiap tahun terhadap TMI IV (tabel mortalitas statis). Hasil dari penelitian ini menunjukkan angka peluang mortalitas tiap tahun mengalami penurunan yang mengakibatkan adanya longevity risk. Selain itu besar iuran normal dan kewajiban aktuaria setiap tahun valuasi mengalami peningkatan dan besar iuran normal dan kewajiban aktuaria lebih tinggi saat menggunakan TMI IV dibandingkan Tabel Mortalitas Lee-Carter.
==================================================================================================================================
Demography is a science that studies population, including the number of births (fertility), the number of deaths (mortality), and the number of population movements (migration). Major changes in the demographic conditions of a country, such as during the Covid-19 pandemic, will have an impact on policies that have been made less effective due to the quite high mortality rate. Modeling in predicting mortality rates is important in processing information, one of which is in calculating pension funds. However, it is necessary to review that Indonesia's Life Expectancy Rate (AHH) has a tendency to increase which can result in longevity risk and inaccuracies in the Indonesian Mortality Table (TMI IV) in projecting Indonesia's mortality rate. In overcoming this, one model that is quite popular for overcoming longevity risk is the Lee-Carter model. The Lee-Carter model is a popular model for forecasting mortality which changes every year and was developed based on extrapolation of age and time factors from past mortality rates. In this research, the Singular Value Decomposition (SVD) method was used to estimate the Lee-Carter model parameters and the Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) forecasting method to form the Lee-Carter mortality table (dynamic mortality table) for the next 65 years. The focus of this research is to analyze the application of TMI IV and the Lee-Carter Mortality Table (dynamic mortality table) in calculating Normal Contributions and Actuarial Liabilities in pension funds using the actuarial valuation method, namely Projected Unit Credit (PUC) with the assumption of an annual salary increase of 6% and analyzing the effect of mortality rates that change every year on TMI IV (static mortality table). The results of this research show that the chance of mortality has decreased each year, resulting in longevity risk. Apart from that, the amount of normal contributions and actuarial obligations increases every year and the amount of normal contributions and actuarial obligations is higher when using TMI IV compared to the Lee-Carter Mortality Table.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Autoregressive Integrated Moving Average, Model Lee-Carter, Mortalitas, Projected Unit Credit, Singular Value, Decomposition, Mortality, Lee-Carter Model
Subjects:	Q Science Q Science > QA Mathematics Q Science > QA Mathematics > QA276 Mathematical statistics. Time-series analysis. Failure time data analysis. Survival analysis (Biometry) Q Science > QA Mathematics > QA280 Box-Jenkins forecasting Q Science > QA Mathematics > QA401 Mathematical models.
Divisions:	Faculty of Science and Data Analytics (SCIENTICS) > Actuaria > 94203-(S1) Undergraduate Thesis
Depositing User:	Aris Setyo Budi Utomo
Date Deposited:	17 Jan 2024 06:41
Last Modified:	17 Jan 2024 06:41
URI:	http://repository.its.ac.id/id/eprint/105526

Actions (login required)

View Item