Perhitungan Cadangan Premi Joint Life Insurance Menggunakan Metode Canadian dan Illinois Dengan Tingkat Imbal Hasil Stokastik

Audi, Aurellia (2024) Perhitungan Cadangan Premi Joint Life Insurance Menggunakan Metode Canadian dan Illinois Dengan Tingkat Imbal Hasil Stokastik. Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Text 5006201042-Undergraduate_Thesis.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only until 1 April 2026. Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Risiko merupakan komponen yang selalu melekat pada kehidupan setiap orang, tidak ada yang tahu kapan akan terjadi dan seberapa besar dampak yang ditimbulkan. Asuransi dapat digunakan sebagai salah satu sarana transfer risiko untuk melindungi seorang individu maupun sekelompok orang melalui asuransi joint life. Semakin meningkatnya jumlah polis asuransi, menyebabkan semakin besar juga risiko yang harus ditanggung perusahaan. Oleh karena itu, untuk meminimalisir terjadinya risiko, perusahaan asuransi harus menyiapkan sejumlah cadangan premi untuk dapat memenuhi klaim yang diajukan pemegang polis sewaktu-waktu. Penelitian ini membandingkan perhitungan nilai cadangan premi dengan menggunakan metode Canadian dan metode Illinois untuk kasus joint life insurance dengan menggunakan tingkat imbal hasil stokastik berdasarkan data 6 perusahaan asuransi jiwa di Indonesia pada kuartal 1 tahun 2014 hingga kuartal 1 tahun 2023. Tingkat imbal hasil perusahaan diasumsikan berdistribusi lognormal dan digunakan sebagai faktor diskon dalam perhitungan cadangan. Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis yang dilakukan, diperoleh nilai cadangan premi dengan menggunakan metode Canadian lebih besar dibandingkan metode Illinios pada awal periode pencadangan, namun setelah berakhirnya masa penggunaan premi modifikasi, nilai cadangan premi menggunakan metode Illinois lebih besar daripada menggunakan metode Canadian. PT Asuransi Jiwa Sinar Mas memiliki kinerja perusahaan baik dengan tingkat imbal hasil investasi paling tinggi yakni sebesar 0,04257 dan standar deviasi sebesar 0,04889, memiliki nilai cadangan premi lebih rendah dibandingkan perusahaan lainnya. Analisis sensitivitas yang dilakukan jika dibandingakan berdasarkan usia pemegang polis, cadangan premi yang harus disiapkan perusahaan meningkat seiring bertambahnya usia., hal tesrbut berbanding terbalik dengan hasil pada kasus perbandingan durasi pembayaran premi dan durasi pertanggungan.
=================================================================================================================================
Risk is a component that is always attached to everyone's life, no one knows when it will happen and how much impact it will have. Insurance can be used as a means of risk transfer to protect an individual or group of people through joint life insurance. The increasing number of insurance policies, causes the greater the risk that must be borne by the company. Therefore, to minimize the occurrence of risk, insurance companies must prepare a number of premium reserves to be able to meet claims submitted by policyholders at any time. This study compares the calculation of the premium reserve value using the Canadian method and the Illinois method for the case of joint life insurance using a stochastic rate of return based on data from 6 life insurance companies in Indonesia in the first quarter of 2014 to the first quarter of 2023. The company's rate of return is assumed to be lognormal distributed and is used as a discount factor in the calculation of reserves. Based on the results of the calculation and analysis, the premium reserve value using the Canadian method is greater than the Illinios method at the beginning of the reserve period, but after the end of the modified premium usage period, the premium reserve value using the Illinois method is greater than using the Canadian method. PT Asuransi Jiwa Sinar Mas has good company performance with the highest investment return of 0.04257 and a standard deviation of 0.04889, has a lower premium reserve value than other companies. Sensitivity analysis conducted when compared based on the age of the policyholder, the premium reserves that must be prepared by the company increase with age, this is inversely proportional to the results in the case of comparison of premium payment duration and coverage duration.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Analisis Sensitivitas, Cadangan Premi, Metode Canadian, Metode Illinois, Tingkat Imbal Hasil Stokastik, Sensitivity Analysis, Premium Reserve, Canadian Method, Illinois Method, Stochastic Rate of Return
Subjects:	Q Science Q Science > QA Mathematics Q Science > QA Mathematics > QA274.2 Stochastic analysis
Divisions:	Faculty of Science and Data Analytics (SCIENTICS) > Actuaria > 94203-(S1) Undergraduate Thesis
Depositing User:	Aurellia Audi
Date Deposited:	19 Jan 2024 05:44
Last Modified:	19 Jan 2024 06:19
URI:	http://repository.its.ac.id/id/eprint/105570

Actions (login required)

View Item