Analisis Perbandingan Porsi Dana Tabarru' Menggunakan TMI IV, Model Lee Carter, dan Model Cairns Blake Dowd

Falah, Muhammad Arif (2024) Analisis Perbandingan Porsi Dana Tabarru' Menggunakan TMI IV, Model Lee Carter, dan Model Cairns Blake Dowd. Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Text 5006201064-Undergraduate_Thesis.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only until 1 April 2026. Download (29MB) | Request a copy

Abstract

Asuransi jiwa merupakan asuransi yang memberikan pembayaran sejumlah uang tertentu atas kematian tertanggung kepada ahli waris atau orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan dalam polis asuransi. Sejumlah uang yang dibayarkan kepada tertanggung tersebut berupa uang pertanggungan. Saat ini, Asuransi dibedakan menjadi dua kategori yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Pengelolaan dana tabarru’ industri asuransi syariah menjadi salah satu komponen penting dalam keberlangsungan perusahaan asuransi tersebut. Asuransi jiwa dibedakan menjadi dua yaitu asuransi jiwa dengan unsur tabungan dan asuransi jiwa tanpa unsur tabungan. Alokasi kontribusi dalam asuransi syariah dibagi ke dalam tiga akun, yaitu akun dana tabarru untuk membayar klaim, akun dana investasi peserta, dan akun dana perusahaan (akad wakalah). Perhitungan porsi dana tabarru’ juga dilakukan dengan menggunakan prinsip ekuivalensi aktuaria yang memuat nilai ekspektasi dari nilai kini kontribusi, manfaat, dan beban. Prinsip yang ekuivalensi secara umum harus menyeimbangkan antara kontribusi dan manfaat yang di dapatkan nantinya. Saat perhitungan kontribusi dan manfaat menggunakan peluang kematian individu yang akan didapatkan berdasarkan Tabel Mortalitas Indonesia, namun, terdapat kekurangan pada Tabel Mortalitas Indonesia salah satunya adalah terdapat kemungkinan tidak menggambarkan risiko yang lebih kompleks dari peserta asuransi seperti risiko medis, kecelakaan, dan beberapa risiko lain yang menyebabkan kematian sehingga besar dana tabarru’ menjadi tidak optimal. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa tingkat mortalitas menggunakan model Lee Carter maupun Cairns-Blake-Dowd menurun dari tahun 1950 hingga 2021, namun, seperti tabel mortalitas pada umumnya tingkat mortalitas antara umur 0 hingga 100 semakin bertambah. Penelitian ini menemukan juga bahwa model Lee Carter lebih baik digunakan ketimbang model Cairns-Blake-Dowd yang ditunjukkan oleh hasil RMSE pada model Lee Carter lebih kecil ketimbang model Cairn Blake Dowd. Hasil perhitungan porsi dana tabarru’ menunjukkan bahwa pada setiap model baik TMI IV,Lee Carter , dan Cairns-Blake-Dowd berkurang seiring bertambahnya usia. Namun, porsi tabarru’ semakin bertambah seiring dengan semakin lamanya masa polis asuransi tersebut.
=================================================================================================================================
Life insurance is insurance that provides payment of a certain amount of money upon the death of the insured to the heirs or people who are entitled to receive it in accordance with the provisions of the insurance policy. The amount of money paid to the insured is in the form of insurance money. Currently, insurance is divided into two categories, namely conventional insurance and sharia insurance. Measurement of tabarru’ funds in the sharia insurance industry is an important component in the sustainability of the insurance company. Life insurance is divided into two, namely life insurance with a savings element and life insurance without a savings element. Contribution allocation in sharia insurance is divided into three accounts, namely the tabarru fund account to pay claims, the participant investment fund account, and the company fund account (akad wakalah). The calculation of the portion of tabarru’ funds is also carried out using the equivalence principle which contains the expected value of the present value of contributions, benefits and expenses. When calculating contributions and benefits, the individual's chance of death is used based on the Indonesian Mortality Table. However, there are shortcomings in the Indonesian Mortality Table, one of which is that it may not describe the more complex risks of insurance participants such as medical risks, accidents and several other risks that cause death so that the tabarru’ fund size is not optimal. This research found that the mortality rate using the Lee Carter and Cairns-Blake-Dowd models decreased from 1950 to 2021, but as with the mortality table in general, the mortality rate between the age of 0 and 100 is increasing. This research also found that the Lee Carter model is better to use than the Cairns-Blake-Dowd model as shown by the RMSE results in the Lee Carter model being smaller than the Cairns-Blake-Dowd model. The results of calculating the portion of tabarru’ funds show that in each model both TMI IV, Lee Carter , and Cairns-Blake-Dowd decrease with increasing age. However, the tabarru’ portion increases as the insurance policy period increases.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Asuransi Syariah, Prinsip Ekuivalensi, Tabel Mortalitas Indonesia, Lee Carter, Cairns Blake Dowd, Shariaa Insurance, Mortality Rates, Cost Of Insurance, Mortality Table of Indonesia
Subjects:	H Social Sciences > HG Finance > HG8771 Life insurance Q Science > QA Mathematics > QA274.2 Stochastic analysis Q Science > QA Mathematics > QA401 Mathematical models.
Divisions:	Faculty of Science and Data Analytics (SCIENTICS) > Actuaria > 94203-(S1) Undergraduate Thesis
Depositing User:	Muhammad Arif Falah
Date Deposited:	31 Jan 2024 02:18
Last Modified:	31 Jan 2024 02:18
URI:	http://repository.its.ac.id/id/eprint/105781

Actions (login required)

View Item