Perbandingan Peramalan Harga Saham Menggunakan Metode Brown’s Double Exponential Smoothing dengan Optimasi Golden Section dan Levenberg-Marquardt

Sari, Emelia Permata (2024) Perbandingan Peramalan Harga Saham Menggunakan Metode Brown’s Double Exponential Smoothing dengan Optimasi Golden Section dan Levenberg-Marquardt. Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Text 5006201032-Undergraduate_Thesis.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only until 1 October 2026. Download (5MB) | Request a copy

Abstract

Saham kini semakin menjadi instrumen pasar keuangan yang populer, hal ini ditandai dengan peningkatan jumlah investor saham serta surat berharga lainnya sebesar 11,46% dibanding akhir tahun 2022. Saham merupakan investasi dengan risiko yang tergolong tinggi, namun tujuan utama investasi dalam bentuk saham adalah untuk memaksimalkan return dan meminimalkan resiko yang didapatkan dari return. Penelitian ini akan berfokus pada penerapan metode Brown’s Double Exponentual Smoothing (B-DES) dengan optimasi Golden Section dan Levenberg-Marquardt dalam forecasting harga saham. Data yang digunakan merupakan data saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI.JK), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI.JK), PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA.JK), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI.JK), dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN.JK) dengan periode 2 Januari 2014 – 31 Januari 2024. Hasil analisis box plot menunjukkan bahwa data harga saham tersebut tidak mengandung seasonal sehingga cocok untuk melakukan peramalan menggunakan B-DES yang hanya mengatasi keberadaan trend pada data. Data dibagi menjadi data training sebanyak 2463 data (119 bulan) dan data testing sebanyak 41 data (2 bulan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimasi parameter menggunakan metode Levenberg-Marquardt menghasilkan nilai α optimum terbaik dengan nilai MSE rata-rata 44.252,03 yang lebih rendah daripada sebelum optimasi yaitu 48.832,65 dan setelah optimasi Golden Section yaitu 46.133,39. Hasil model B-DES sebelum optimasi maupun yang dengan optimasi Golden Section dan Levenberg-Marquardt memenuhi kriteria prediksi yang sangat akurat karena memiliki nilai MAPE < 10%. Analisis menunjukkan bahwa harga saham BMRI.JK, BBCA.JK, BBNI.JK, dan BBTN.JK cenderung naik dalam 10 periode ke depan menurut peramalan menggunakan metode B-DES dengan optimasi Levenberg-Marquardt, sementara harga saham BBRI.JK cenderung turun. Peramalan rate of return dari masing-masing harga saham menghasilkan nilai rata-rata rate of return dari harga saham penutupan BMRI.JK sebesar 0,0477%, BBRI.JK sebesar 0,0569%, BBCA.JK sebesar 0,0636%, BBNI.JK sebesar 0,0422%, dan BBTN.JK sebesar 0,0205%.
====================================================================================================================================
Stocks are increasingly popular in the financial market, with the number of investors rising by 11.46% compared to the end of 2022. Despite their high risk, the primary goal of investing in stocks is to maximize returns while minimizing associated risks. This study focuses on applying Brown's Double Exponential Smoothing (B-DES) with Golden Section and Levenberg-Marquardt optimization to forecast stock prices. Data covers stocks from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI.JK), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI.JK), PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA.JK), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI.JK), and PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN.JK) from January 2, 2014, to January 31, 2024. Box plot analysis reveals no seasonality in stock price data, making it suitable for B-DES forecasting, focusing solely on trend presence. Data is divided into 2463 training points (119 months) and 41 testing points (2 months). Parameter optimization with the Levenberg-Marquardt method yields the best optimum α value, resulting in an average MSE of 44,252.03, lower than pre-optimization (48,832.65) and post-Golden Section optimization (46,133.39). Both pre-optimization and optimized B-DES models meet highly accurate prediction criteria, with a MAPE value of <10%. Analysis suggests BMRI.JK, BBCA.JK, BBNI.JK, and BBTN.JK stock prices are likely to rise in the next 10 periods using the B-DES method with Levenberg-Marquardt optimization, while BBRI.JK prices may decline. Forecasted rate of return averages from closing stock prices are 0.0477% for BMRI.JK, 0.0569% for BBRI.JK, 0.0636% for BBCA.JK, 0.0422% for BBNI.JK, and 0.0205% for BBTN.JK.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	B-DES, Golden Section, Levenberg-Marquardt, Peramalan, Saham B-DES, Forecasting, Golden Section, Levenberg-Marquardt, Stocks
Subjects:	Q Science > QA Mathematics > QA275 Theory of errors. Least squares. Including statistical inference. Error analysis (Mathematics) Q Science > QA Mathematics > QA276 Mathematical statistics. Time-series analysis. Failure time data analysis. Survival analysis (Biometry) Q Science > QA Mathematics > QA401 Mathematical models.
Divisions:	Faculty of Science and Data Analytics (SCIENTICS) > Actuaria > 94203-(S1) Undergraduate Thesis
Depositing User:	Emelia Permata Sari
Date Deposited:	09 Jul 2024 01:03
Last Modified:	09 Jul 2024 01:03
URI:	http://repository.its.ac.id/id/eprint/108191

Actions (login required)

View Item