Perbandingan Metode Cadangan Premi Zillmer, Premium Sufficiency, Dan Fackler Pada Asuransi Jiwa Dengan Mortalitas Gamma-Gompertz Dan Suku Bunga Stokastik

Putra, I Made Dwiananta Dharma (2024) Perbandingan Metode Cadangan Premi Zillmer, Premium Sufficiency, Dan Fackler Pada Asuransi Jiwa Dengan Mortalitas Gamma-Gompertz Dan Suku Bunga Stokastik. Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Text 5006201052-Undergraduate_Thesis.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only until 1 October 2026. Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Asuransi jiwa dwiguna merupakan asuransi yang memberikan manfaat dengan dua jenis, yaitu manfaat kematian dan manfaat bertahan hidup. Menurut OJK, hingga tahun 2021, asuransi jiwa dwiguna memegang pendapatan terbesar kedua setelah Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI), yaitu sebesar Rp37,41 triliun atau 22,0% dari total sumber pendapatan. Namun, tidak sedikit terdapat perusahaan asuransi yang mengalami kerugian atau kebangkrutan akibat klaim yang tidak terduga oleh perusahaan. Untuk itu, penelitian ini ditujukan untuk menganalisis metode perhitungan cadangan premi dengan premi kotor serta menganalisis faktor yang mempengaruhi nilai cadangan premi. Selain itu, penelitian ini menggunakan suku bunga stokastik model Cox Ingersoll Ross dan mortalitas GammaGompertz sebagai variabel perhitungan cadangan preminya. Suku bunga Cox Ingersoll Ross dibentuk menggunakan data BI 7-day (Reverse) Repo Rate pada periode Januari 2018 hingga Desember 2022 dengan nilai awal r0 = 5,50% dan menunjukkan hasil yang menurun di tahun awalnya hingga bergerak fluktuatif menuju titik keseimbangan pada 4,93%. Selain itu, tabel mortalitas Gamma-Gompertz dibentuk pada tertanggung laki-laki dan perempuan berusia 45 tahun dengan Residual Standard Error parameter laki-laki bernilai 33,29% dan perempuan sebesar 34,28%. Metode cadangan premium sufficiency menghasilkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode cadangan Zillmer karena metode Zillmer hanya memperhatikan penambahan biaya akuisisi, sedangkan terdapat penambahan biaya perawatan setelah masa pembayaran premi pada metode premium sufficiency. Adapun hasil perhitungan cadangan Fackler menunjukkan nilai yang melonjak akibat dari penambahan premi kotor serta asumsi perhitungan lain. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa peningkatan nilai cadangan premi setiap tahunnya disebabkan oleh kecilnya tingkat suku bunga, usia tertanggung yang rendah, durasi polis dan masa pembayaran premi yang singkat, dan tingginya penambahan biaya kotor.
=================================================================================================================================
Endowment life insurance is an insurance that provides benefits under two conditions, namely death benefits and survival benefits. According to the Financial Services Authority (OJK), until 2021, endowment life insurance held the second largest revenue after insurance products linked to investment (PAYDI), amounting to Rp37.41 trillion or 22.0% of total revenue sources. However, there are quite a few insurance companies that have suffered losses or bankruptcy due to unexpected claims by the policyholders. Therefore, this study aims to analyze the premium reserve calculation method using the gross premium and to analyze the factors affecting the premium reserve value. Additionally, this research employs the stochastic interest rate model Cox Ingersoll Ross and Gamma-Gompertz mortality as variables in calculating the premium reserve. The Cox Ingersoll Ross interest rate is formed using BI 7-day (Reverse) Repo Rate data from January 2018 to December 2022, with an initial value of r0 = 5,50% and shows a decreasing trend in the initial years, then fluctuates towards the equilibrium point at 4.93%. Furthermore, the Gamma-Gompertz mortality table is constructed for male and female insured individuals aged 45, with the Residual Standard Error parameter for males at 33.29% and females at 34.28%. The premium sufficiency reserve method results in higher values compared to the Zillmer reserve method because the Zillmer method only considers additional acquisition costs, while the premium sufficiency method includes maintenance costs after the premium payment period. The Fackler reserve calculation results show a significant increase due to the addition of gross premiums and other calculation assumptions. Additionally, this study indicates that the annual increase in premium reserve value is caused by low-interest rates, low insured age, short policy duration and premium payment period, and high additional gross costs.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Asuransi Jiwa Dwiguna, Cadangan Premi, Cox Ingersoll Ross, Fackler, Gamma-Gompertz, Premium Sufficiency, Zillmer, Endowment Life Insurance, Fackler, Premium Reserves
Subjects:	Q Science > QA Mathematics Q Science > QA Mathematics > QA401 Mathematical models.
Divisions:	Faculty of Science and Data Analytics (SCIENTICS) > Actuaria > 94203-(S1) Undergraduate Thesis
Depositing User:	I Made Dwiananta Dharma Putra
Date Deposited:	10 Jul 2024 06:13
Last Modified:	10 Jul 2024 06:13
URI:	http://repository.its.ac.id/id/eprint/108227

Actions (login required)

View Item