Manajemen Risiko Likuiditas Berbasis SOAR (Strategic Objective at Risk) Menggunakan Metode Simulasi Monte Carlo pada Lembaga Perkreditan Desa di Provinsi Bali

A.W., Gede Fajar Kananda (2024) Manajemen Risiko Likuiditas Berbasis SOAR (Strategic Objective at Risk) Menggunakan Metode Simulasi Monte Carlo pada Lembaga Perkreditan Desa di Provinsi Bali. Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Text 5010201189-Undergraduate_Thesis.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only until 1 October 2026. Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Inklusi finansial sangat krusial dalam proses pembangunan ekonomi, dimana hal ini dapat dicapai melalui keberadaan community bank seperti Lembaga Prekreditan Desa (LPD) di Provinsi Bali. LPD berada di bawah pengelolaan dan manajemen dari desa adat atau yang disebut sebagai desa pekraman, dimana LPD menjadi salah satu aset yang sangat penting tidak hanya secara finansial sebagai sumber pendapatan desa, tetapi juga membantu dalam menjaga adat dan budaya Bali. 1.437 unit LPD secara kumulatif memiliki aset sebesar 25.26 triliun rupiah dengan laba operasional sebesar 354,5 miliar rupiah di tahun 2022. Tetapi pengelolaan LPD saat ini masih minim pengawasan dan rentan akan risiko likuiditas, dimana pada akhir tahun 2023 tercatat di 8 kabupaten dan kota (tidak termasuk Kabupaten Gianyar) terdapat sejumlah 353 LPD yang masuk ke dalam kategori kurang sehat, tidak sehat dan tidak beroperasi, dengan total aset yang dikelola mencapai 4,031 triliun rupiah, sedangkan untuk Kabupaten Gianyar, pada tahun 2022 tercatat terdapat 129 LPD dengan aset total sebesar 2,17 triliun rupiah. Risiko likuiditas dapat diartikan sebagai probabilitas suatu institusi untuk mengalami kekurangan aset likuid untuk memenuhi kewajibannya. Dalam perspektif LPD, risiko likuiditas dapat dianggap sebagai risiko strategis, dengan perspektif ini maka manajemen risiko likuiditas pada LPD dapat dilakukan menggunakan framework SOAR (Strategic Objective at Risk). Manajemen risiko likuiditas berbasis SOAR, dilakukan dengan bantuan metode simulasi Monte Carlo dan Analisis VAR (Value at Risk), untuk dapat menentukan kemungkinan terburuk rasio likuiditas yang mungkin terjadi. Adapun hasil simulasi Monte Carlo dan analisis VAR digunakan dalam penentuan control metrics, sedangkan strategic objective metrics dan risk drivers metrics ditentukan berdasarkan indikator likuiditas yang digunakan dan standar industri. Pengembangan metrics SOAR pada penelitian ini menunjukan perbedaan antar LPD di daerah operasi yang berbeda, serta perbedaan metrics antar sebelum dan sesudah Pandemi COVID-19, dengan komponen utama yang mendorong perbedaan ini adalah perbedaan aset lancar, pinjaman, dan non-performing loan
===================================================================================================================================
Financial inclusion is very crucial in the economic development process, where this can be achieved through the existence of community banks such as the Village Precredit Institution (LPD) in Bali Province. The LPD is under the management and management of the traditional village or what is known as the pekraman village, where the LPD is a very important asset not only financially as a source of village income, but also helps in maintaining Balinese customs and culture. The 1,437 LPD units cumulatively have assets of 25.26 trillion rupiah with an operating profit of 354.5 billion rupiah in 2022. However, LPD management currently still lacks supervision and is vulnerable to liquidity risks, where at the end of 2023 it was recorded in 8 districts and cities ( excluding Gianyar Regency) there are a total of 353 LPDs that fall into the unhealthy, unhealthy and non-operating categories, with total assets managed reaching 4.031 trillion rupiah, while for Gianyar Regency, in 2022 there will be 129 LPDs with total assets of 2 .17 trillion rupiah. Liquidity risk can be interpreted as the probability that an institution will experience a shortage of liquid assets to meet its obligations. In the LPD perspective, liquidity risk can be considered a strategic risk. With this perspective, liquidity risk management in LPDs can be carried out using the SOAR (Strategic Objective at Risk) framework. SOAR-based liquidity risk management is carried out with the help of the Monte Carlo simulation method and VAR (Value at Risk) analysis, to be able to determine the worst possible liquidity ratio that may occur. The results of Monte Carlo simulations and VAR analysis are used in determining control metrics, while strategic objective metrics and risk drivers metrics are determined based on the liquidity indicators used and industry standards. The development of SOAR metrics in this research shows differences between LPDs in different operating areas, as well as differences in metrics between before and after the COVID-19 pandemic, with the main components driving these differences being current assets, loans and non-performing loans.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Lembaga Perkreditan Desa, Monte Carlo, SOAR, Risiko Likuiditas, Value at Risk, Liquidity Risk, LPD, Monte Carlo, SOAR, Value at Risk
Subjects:	H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD61 Risk Management
Divisions:	Faculty of Industrial Technology and Systems Engineering (INDSYS) > Industrial Engineering > 26201-(S1) Undergraduate Thesis
Depositing User:	Gede Fajar Kananda A.W.
Date Deposited:	19 Jul 2024 03:24
Last Modified:	19 Jul 2024 03:24
URI:	http://repository.its.ac.id/id/eprint/108476

Actions (login required)

View Item