Penerapan Metode Bayesian Inspection Game Untuk Mengurangi Risiko Permasalahan Non Performing Loan (NPL)

Elysa, Yeni (2024) Penerapan Metode Bayesian Inspection Game Untuk Mengurangi Risiko Permasalahan Non Performing Loan (NPL). Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Text 5002201036-Undergraduate_Thesis.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only until 1 October 2026. Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Non Performing Loan (NPL) merupakan salah satu indikator kunci kesehatan perbankan yang mencerminkan kualitas portofolio kredit. Tingginya NPL dapat berdampak negatif pada kinerja keuangan bank. Berbagai metode telah diterapkan untuk mengurangi risiko NPL, namun masih diperlukan pendekatan yang lebih efektif. Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui penerapan metode bayesian inspection game dalam menentukan faktor kelayakan pemberian kredit kepada nasabah. Metode ini mempertimbangkan interaksi antara pemberi pinjaman dan peminjam dalam mengambil keputusan. Penelitian sebelumnya telah mengkaji model permainan untuk permasalahan NPL, namun belum ada yang menggunakan empat tipe permainan. Penerapannya dalam industri perbankan masih belum banyak dieksplorasi. Hasil perhitungan didapatkan nilai peluang tidak membayar dengan cara 1 pada kelas 1 sebesar 0,09% dengan ∆ = 39,91%, nilai peluang tidak membayar kelas 2 sebesar 0,21% dengan ∆ = 43,79%, nilai peluang tidak membayar kelas 3 sebesar 0,35% dengan ∆ = 44,65% dan nilai peluang tidak membayar untuk kelas 4 sebesar 0,50% dengan ∆ = 45,50%. Nilai ∆ ini merupakan selisih antara nilai peluang tidak membayar awal dan nilai peluang tidak membayar setelah perhitungan. Karena dari hasil perhitungan nilai peluang tidak membayar cara 1 tersebut belum di dapatkan keseimbangan yang optimal maka, selanjutnya dapat menggunakan cara 2 yang diperoleh nilai peluang tidak membayar untuk kelas 1 sebesar 36,06% dengan nilai ∆ = 3,94%, nilai peluang tidak membayar untuk kelas 2 sebesar 38,13% dengan ∆ = 5,87%, nilai peluang tidak membayar untuk kelas 3 sebesar 37,22% dengan nilai ∆ = 7,78% dan nilai peluang tidak membayar untuk kelas 4 sebesar 36,32% dengan nilai ∆ = 9,68%. Tugas Akhir ini menunjukkan bahwa hasil pada cara 2 lebih optimal karena perubahan ∆ lebih kecil dan lebih konsisten. Tugas Akhir ini berkontribusi dalam meningkatkan manajemen risiko kredit di industri perbankan. Metode ini dapat membantu bank atau lembaga keuangan dalam mengoptimalkan strategi pemeriksaan dan mengurangi risiko NPL, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja keuangan dan stabilitas keuangan bank.
==================================================================
Non Performing Loan (NPL) is one of the key indicators of banking health that reflects the quality of the credit portfolio. High NPLs can have a negative impact on a bank’s financial performance. Various methods have been applied to reduce the risk of NPLs, but a more effective approach is still needed. This Final Project aims to find out the application of the bayesian inspection game method in determining the eligibility factors for granting credit to customers. This method considers the interaction between lenders and borrowers in making decisions. Previous research has examined game models for NPL problems, but no one has used four types of games. Its application in the banking industry is still not widely explored. The calculation results obtained the value of the probability of not paying in the first way in class 1 of 0,09% with ∆ = 39,91%, the value of the probability of not paying class 2 of 0,21% with ∆ = 43,79%, the probability of not paying for class 3 is 0,35% with ∆ = 44,65% and the probability of not paying for class 4 is 0,50% with ∆ = 45,50%. The value of ∆ is the difference between the initial probability of not paying and the probability of not paying after calculation. Because from the results of the calculation of the value of the opportunity not to pay method 1 has not yet obtained the optimal balance, then, next can use method 2 which obtained the value of the opportunity not to pay for class 1 of 36,06% with a value of ∆ = 3,94%, The probability of not paying for class 2 is 38,13% with ∆ = 5,87%, the probability of not paying for class 3 is 37,22% with ∆ = 7,78% and the probability of not paying for class 4 is 36,32% with ∆ = 9,68%. This Final Project shows that the result in method 2 is more optimal because the change in ∆ is smaller and more consistent. This Final Project contributes to improving credit risk management in the banking industry. This method can assist banks or financial institutions in optimizing examination strategies and reducing NPL risks, which in turn can improve the financial performance and financial stability of banks.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Game Theory, Inspection Game, Non Performing Loan, Bayesian Game
Subjects:	Q Science > QA Mathematics Q Science > QA Mathematics > QA269 Game theory Q Science > QA Mathematics > QA279.5 Bayesian statistical decision theory.
Divisions:	Faculty of Science and Data Analytics (SCIENTICS) > Mathematics > 44201-(S1) Undergraduate Thesis
Depositing User:	Yeni Elysa
Date Deposited:	08 Aug 2024 08:16
Last Modified:	12 Aug 2024 08:32
URI:	http://repository.its.ac.id/id/eprint/111900

Actions (login required)

View Item