Penerapan Metode Branch and Bound pada Penyelesaian Model Mixed-Integer Second-Order Cone Programmning untuk Permasalahan Portofolio Multi-Periode

Wahyuningsih, Fitri (2024) Penerapan Metode Branch and Bound pada Penyelesaian Model Mixed-Integer Second-Order Cone Programmning untuk Permasalahan Portofolio Multi-Periode. Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Text 5002201111-Undergraduate_Thesis.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only until 1 October 2026. Download (828kB) | Request a copy

Abstract

Berkembangnya teknologi dan informasi yang begitu pesat membawa pengaruh dalam sektor finansial. Hal ini mendorong masyarakat untuk mendapatkan penghasilan yang layak demi terpenuhinya kebutuhan hidup yang kian meningkat. Sehingga penting untuk memiliki pemahaman terkait literasi keuangan (financial literacy) bagi tiap individu agar mampu mengelola keuangannya dengan sebaik mungkin. Salah satu yang sering
dibahas dalam literasi keuangan adalah tentang investasi. Investasi merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Dalam berinvestasi, investor tentu mengharapkan return yang maksimal dengan tingkat risiko yang minimal. Banyak pilihan instrumen investasi di pasar modal yang dapat dipilih oleh investor sehingga investor perlu mengetahui terlebih dahulu bagaimana kinerja dari portofolio yang hendak ia investasikan agar investor dapat menilai portofolio mana yang akan memberikan pengembalian yang tinggi dengan risiko seminimal mungkin. Selain itu, investor juga dapat mempertimbangkan akan melakukan investasi ini dalam jangka waktu berapa lama sehingga muncul istilah portofolio multi-periode. Dalam portofolio multi-periode, investor memutuskan bagaimana berinvestasi pada awal periode saat ini untuk jangka waktu yang lebih panjang beberapa periode ke depan. Model portofolio multi-periode memberikan keuntungan yang signifikan dibandingkan pendekatan dengan periode tunggal, terutama bagi investor jangka panjang. Dalam penelitian ini digunakan model optimasi portofolio multi-periode yang termasuk dalam permasalahan MISOCP (Mixed-Integer Second-Order Cone Programming). Penyelesaian model dilakukan melalui metode Branch and Bound untuk mendapatkan solusi yang optimal. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data harga penutupan saham mingguan dari 28 perusahaan yang termasuk dalam Indeks LQ45 periode Februari 2021 - Januari 2024. Hasil simulasi untuk rencana 3 periode menunjukkan bahwa investor tetap mempertahankan ke 28 saham yang dimilikinya dengan total kekayaan yang dapat bertambah maupun berkurang seiring waktu menyesuaikan dengan hasil nilai total return yang didapatkan.
========================================================================================================
The rapid development of technology and information has an impact on the financial sector. This encourages people to get a decent income to meet the increasing needs of life. So it is important to have an understanding of financial literacy for each individual in order to be able to manage their finances as well as possible. One thing that is often discussed in financial literacy is about investment. Investment is a commitment to a certain amount of funds or other resources that are made at this time, with the aim of getting profit in the future. In investing, investors certainly expect maximum returns with minimal risk. There are many choices of investment instruments in the capital market that can be chosen by investors so that investors need to know in advance how the performance of the portfolio they want to invest in is so that investors can assess which portfolio will provide high returns with minimal risk. In addition, investors can also consider how long this investment will be made so that the term multi-period portfolio appears. In a multi-period portfolio, investors decide how to invest at the beginning of the current period for a longer period of several periods in the future. The multi-period portfolio model provides significant advantages over the single-period approach, especially for long-term investors. This study uses a multi-period portfolio optimization model included in the MISOCP (Mixed-Integer Second-Order Cone Programming) problem. The model is solved using the Branch and Bound method to obtain an optimal solution. The data used in this study are weekly stock closing price data from 28 companies included in the LQ45 Index for the period February 2021 - January 2024. The simulation results for the 3-period plan show that investors maintain the 28 stocks they own with total wealth that can increase or decrease over time according to the total return value obtained.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Branch and Bound, Mixed-Integer Second-Order Cone Programming, Portofolio Multi-Periode, Saham. Branch and Bound, Mixed-Integer Second-Order Cone Programming, Multi-Period Portfolio, Stock.
Subjects:	H Social Sciences > HG Finance > HG4529.5 Portfolio management H Social Sciences > HG Finance > HG4910 Investments Q Science > QA Mathematics > QA9.58 Algorithms T Technology > T Technology (General) > T57.6 Operations research--Mathematics. Goal programming
Divisions:	Faculty of Science and Data Analytics (SCIENTICS) > Mathematics > 44201-(S1) Undergraduate Thesis
Depositing User:	Fitri Wahyuningsih
Date Deposited:	06 Aug 2024 11:48
Last Modified:	06 Aug 2024 11:48
URI:	http://repository.its.ac.id/id/eprint/113080

Actions (login required)

View Item