PERAMALAN RETURN SAHAM BANK CENTRAL ASIA MENGGUNAKAN SELF EXCITING THRESHOLD AUTOREGRESSIVE GENETIC ALGORITHM

PUTRI, TESALONIKA (2016) PERAMALAN RETURN SAHAM BANK CENTRAL ASIA MENGGUNAKAN SELF EXCITING THRESHOLD AUTOREGRESSIVE GENETIC ALGORITHM. Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

[img]
Preview
Text
1312100113-Undergraduate_Theses.pdf - Published Version

Download (1MB) | Preview

Abstract

Tujuan utama investor melakukan investasi adalah mendapatkan return investasi yang sesuai dengan apa yang telah diinvestasikan - nya. Untuk mendapatkan hasil investasi yang tepat, investor perlu mengetahui kondisi return saham di masa yang akan datang dengan tingkat resiko yang kecil. Bank Central Asia (BCA) merupakan salah satu perusahaan yang paling diminati oleh investor karena BCA menduduki peringkat ke 4 berdasarkan pengukuran kinerja perusa - haan dalam peningkatan kekayaan yang dihasilkan perusahaan di atas return minimal. Kasus return saham BCA mengikuti pola deret waktu nonlinear sehingga didekati dengan salah satu metode deret waktu nonlinear Self Exciting Threshold Autoregressive (SETAR). Model SETAR membagi data menjadi beberapa regime berdasarkan nilai threshold yang diambil dari lag deret waktu return saham BCA tersebut. Namun sering dijumpai permasalahan dalam memperoleh model terbaik. Pada penelitian ini dilakukan optimasi estimasi parameter model SETAR dengan genetic algorithm (GA) untuk mengatasi hal tersebut. GA melakukan proses pencarian solusi terbaik berdasarkan kumpulan solusi. Permodelan return saham BCA dilakukan menggunakan model SETAR dan SETAR GA serta membandingkannya dengan model ARIMA untuk menghasilkan akurasi peramalan paling tinggi. Model peramalan terbaik adalah model subset SETAR (2,[1,3,4],1) menggunakan optimasi genetic algorithm. Model ini menghasilkan ketepatan prediksi yang paling tinggi dibandingkan model lainnya.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Return Saham, Self-Exciting Threshold Autoregressive, Genetic Algorithm, ARIMA
Subjects: Q Science > QA Mathematics > QA278.2 Regression Analysis
Divisions: Faculty of Mathematics and Science > Statistics > (S1) Undergraduate Theses
Depositing User: - Davi Wah
Date Deposited: 23 Dec 2016 07:21
Last Modified: 27 Dec 2018 04:04
URI: http://repository.its.ac.id/id/eprint/1197

Actions (login required)

View Item View Item