OPTIMASI PORTOFOLIO DALAM MANAJEMEN INVESTASI SAHAM BERDASARKAN PADA PREDIKSI HARGA SAHAM

FITRIA, IRMA (2016) OPTIMASI PORTOFOLIO DALAM MANAJEMEN INVESTASI SAHAM BERDASARKAN PADA PREDIKSI HARGA SAHAM. Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Preview	Text 1214201038-Abstract.pdf - Published Version Download (231kB) | Preview
	Text 1214201038-Master Thesis.pdf - Published Version Download (3MB)
	Text 1214201038-conclusion.pdf - Published Version Download (386kB)

Abstract

Saham merupakan salah satu jenis investasi yang disediakan oleh pasar
modal kepada masyarakat. Dalam investasi saham, terdapat dua hal yang menjadi
pertimbangan investor, yaitu tingkat return dan risiko. Investasi saham diharapkan
dapat memberikan return yang maksimal pada tingkat risiko tertentu atau risiko
yang minimum dengan tingkat return tertentu. Pada umumnya, hal yang
dilakukan investor untuk mengurangi tingkat risiko saat berinvestasi adalah
melakukan diversifikasi atau penyebaran investasi pada beberapa perusahaan
dengan membentuk suatu portofolio saham. Dalam manajemen portofolio saham,
terdapat permasalahan dinamis yang melibatkan pergerakan atau perubahan harga
saham dari waktu ke waktu. Selain itu, terdapat pula permasalahan kendali
optimal yang digunakan untuk mengontrol kekayaan atau modal dari investor,
sehingga diharapkan bahwa investasi yang dilakukan dapat memberikan tambahan
modal bagi investor. Oleh sebab itu, terdapat dua hal yang dilakukan dalam
penelitian ini, yaitu prediksi harga saham dan penyelesaian permasalahan optimasi
portofolio. Adapun metode yang digunakan dalam prediksi harga saham adalah
ARIMA-Kalman Filter. Sedangkan permasalahan optimasi portofolio diselesaikan
menggunakan Model Predictive Control (MPC). Berdasarkan hasil simulasi, total
seluruh modal yang diperoleh investor semakin bertambah. Hal ini disebabkan
adanya pengendali MPC yang bertindak sebagai pengambil keputusan terbaik
berdasarkan prediksi harga saham dalam memanajemen setiap modal pada aset
portofolio.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	RTMa 519.287 Fit o
Uncontrolled Keywords:	ARIMA-Kalman Filter, Model Predictive Control (MPC), optimasi portofolio, prediksi harga saham
Subjects:	Q Science > QA Mathematics Q Science > QA Mathematics > QA278.2 Regression Analysis. Logistic regression
Divisions:	Faculty of Mathematics and Science > Mathematics > 44101-(S2) Master Thesis
Depositing User:	Mr. Tondo Indra Nyata
Date Deposited:	30 Dec 2016 08:03
Last Modified:	28 Apr 2024 08:53
URI:	http://repository.its.ac.id/id/eprint/1238

Actions (login required)

View Item