OPTIMASI PORTOFOLIO DALAM MANAJEMEN INVESTASI SAHAM BERDASARKAN PADA PREDIKSI HARGA SAHAM

FITRIA, IRMA (2016) OPTIMASI PORTOFOLIO DALAM MANAJEMEN INVESTASI SAHAM BERDASARKAN PADA PREDIKSI HARGA SAHAM. Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

[img]
Preview
Text
1214201038-Abstract.pdf - Published Version

Download (231kB) | Preview
[img] Text
1214201038-Master Thesis.pdf - Published Version

Download (3MB)
[img] Text
1214201038-conclusion.pdf - Published Version

Download (386kB)

Abstract

Saham merupakan salah satu jenis investasi yang disediakan oleh pasar modal kepada masyarakat. Dalam investasi saham, terdapat dua hal yang menjadi pertimbangan investor, yaitu tingkat return dan risiko. Investasi saham diharapkan dapat memberikan return yang maksimal pada tingkat risiko tertentu atau risiko yang minimum dengan tingkat return tertentu. Pada umumnya, hal yang dilakukan investor untuk mengurangi tingkat risiko saat berinvestasi adalah melakukan diversifikasi atau penyebaran investasi pada beberapa perusahaan dengan membentuk suatu portofolio saham. Dalam manajemen portofolio saham, terdapat permasalahan dinamis yang melibatkan pergerakan atau perubahan harga saham dari waktu ke waktu. Selain itu, terdapat pula permasalahan kendali optimal yang digunakan untuk mengontrol kekayaan atau modal dari investor, sehingga diharapkan bahwa investasi yang dilakukan dapat memberikan tambahan modal bagi investor. Oleh sebab itu, terdapat dua hal yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu prediksi harga saham dan penyelesaian permasalahan optimasi portofolio. Adapun metode yang digunakan dalam prediksi harga saham adalah ARIMA-Kalman Filter. Sedangkan permasalahan optimasi portofolio diselesaikan menggunakan Model Predictive Control (MPC). Berdasarkan hasil simulasi, total seluruh modal yang diperoleh investor semakin bertambah. Hal ini disebabkan adanya pengendali MPC yang bertindak sebagai pengambil keputusan terbaik berdasarkan prediksi harga saham dalam memanajemen setiap modal pada aset portofolio.

Item Type: Thesis (Masters)
Additional Information: RTMa 519.287 Fit o
Uncontrolled Keywords: ARIMA-Kalman Filter, Model Predictive Control (MPC), optimasi portofolio, prediksi harga saham
Subjects: Q Science > QA Mathematics
Q Science > QA Mathematics > QA278.2 Regression Analysis
Divisions: Faculty of Mathematics and Science > Mathematics > (S2) Master Theses
Depositing User: Mr. Tondo Indra Nyata
Date Deposited: 30 Dec 2016 08:03
Last Modified: 26 Dec 2018 07:43
URI: http://repository.its.ac.id/id/eprint/1238

Actions (login required)

View Item View Item