Peramalan Data Iflow Dan Outflow Di Provinsi NTT Dan Nasional Dengan Metode SETAR

Kolo, Veronika (2026) Peramalan Data Iflow Dan Outflow Di Provinsi NTT Dan Nasional Dengan Metode SETAR. Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh November.

Text 6003221014-Master_Thesis.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Uang mempunyai peran penting dalam ekonomi karena memungkinkan transaksi dan pertukaran barang dan jasa. Oleh karena itu, jumlah uang yang beredar di dalam masyarakat berdampak pada kondisi ekonomi suatu negara yang mana ketika jumlah uang yang beredar di dalam masyarakat terlalu tinggi maka terjadi inflasi, dan sebaliknya jika jumlah uang yang beredar di dalam masyarakat terlalu rendah maka terjadi deflasi. Inflow dan outflow merupakan komponen penting dalam pengelolaan uang kartal oleh Bank Indonesia. BI melakukan pemantauan secara fisik untuk memastikan jumlah uang kartal yang beredar cukup untuk memenuhi kebutuhan transaksi masyarakat. Oleh sebab itu, untuk mengelola stok mata uang di masa depan, dibutuhkan perkiraan yang akurat inflow dan outflow sebagai acuan kebijakan BI dalam menentukan jumlah uang beredar. Inflow dan outflow dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah faktor sosial budaya lokal seperti perayaan Idul Fitri, liburan sekolah (bulan Juli), dan Natal atau liburan akhir tahun. Oleh sebab itu, untuk mengelola stok mata uang di masa depan, dibutuhkan perkiraan yang akurat inflow dan outflow sebagai acuan kebijakan BI dalam menentukan jumlah uang beredar. Data ekonomi dan keuangan memiliki pola data nonlinear sehingga cukup sulit jika dimodelkan secara linear melainkan harus secara nonlinear. Salah satu metode yang efektif untuk untuk mengatasi pola nonlinear adalah Self Exciting Threshold Autoregressive (SETAR). Metode ini mampu menangkap pola nonlinear disetiap regime dengan model AR yang terpisah. Maka tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan model SETAR dan peramalan data inflow dan outflow provinsi NTT dan Nasional. Analisis dilakukan menggunakan nilai MAPE untuk mengevaluasi kinerja model dalam memprediksi pola dan tren masa depan dalam nilai inflow dan outflow Indonesia. Oleh karena itu didapatkan model SETAR untuk data inflow dan outflow NTT adalah SETAR (2,12,12) SETAR (2,12,12) dengan nilai MAPE 1,67% untuk data in-sample dan 2,11% pada data out-sample untuk inflow NTT dan untuk outflow NTT diperoleh nilai MAPE 8,9% pada data in-sample dan 9,7% pada data out-sample. Sedangkan model SETAR yang diperoleh untuk data inflow dan outflow nasional adalah SETAR (2,12,12) dan SETAR (2,12,12) dengan MAPE sebesar 29% dan 25,9% untuk in-sample dan out-sample pada data inflow, sementara in-sample dan out-sample sebesar 4,6% dan 3,2% pada data outflow nasional.
======================================================================================================================================
Money plays an important role in the economy because it enables transactions and the exchange of goods and services. Therefore, the amount of money circulating in society has an impact on a country's economic conditions, whereby when the amount of money circulating in society is too high, inflation occurs, and conversely, if the amount of money circulating in society is too low, deflation occurs. Inflow and outflow are important components in the management of currency by Bank Indonesia. BI conducts physical monitoring to ensure that the amount of currency in circulation is sufficient to meet the transaction needs of the community. Therefore, to manage currency stocks in the future, accurate estimates of inflow and outflow are needed as a reference for BI's policy in determining the amount of money in circulation. Inflow and outflow are influenced by many factors, one of which is local socio-cultural factors such as Eid al-Fitr celebrations, school holidays (July), and Christmas or year-end holidays. Therefore, to manage currency stocks in the future, accurate estimates of inflow and outflow are needed as a reference for BI's policy in determining the amount of money in circulation. Economic and financial data have nonlinear data patterns, making it quite difficult to model them linearly; instead, they must be modeled nonlinearly. One effective method for overcoming nonlinear patterns is Self Exciting Threshold Autoregressive (SETAR). This method can capture nonlinear patterns in each regime with separate AR models. Therefore, the purpose of this study is to obtain the SETAR model and forecast the inflow and outflow data for NTT province and the nation. The analysis was conducted using MAPE values to evaluate the model's performance in predicting future patterns and trends in Indonesia's inflow and outflow values. Therefore, the SETAR model obtained for NTT's inflow and outflow data is SETAR (2,12,12) and SETAR (2,12,12) with a MAPE value of 1,67% for in-sample data and 2,11% for out-sample data for NTT inflow, and for NTT outflow, a MAPE value of 8,9% was obtained for in-sample data and 9,7% for out-sample data. Meanwhile, the SETAR models obtained for national inflow and outflow data are SETAR (2,12,12) and SETAR (2,12,12) with MAPE of 29% and 25.9% for in-sample and out-sample on inflow data, while in-sample and out-sample are 4,6% and 3,2% on national outflow data.

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Inflow, MAPE, Nonlinear, Outflow, SETAR, Inflow, MAPE, Nonlinear, Outflow, SETAR
Subjects:	Q Science > QA Mathematics > QA276 Mathematical statistics. Time-series analysis. Failure time data analysis. Survival analysis (Biometry)
Divisions:	Faculty of Science and Data Analytics (SCIENTICS) > Statistics > 49101-(S2) Master Thesis
Depositing User:	Veronika Kolo
Date Deposited:	05 Feb 2026 02:28
Last Modified:	05 Feb 2026 02:28
URI:	http://repository.its.ac.id/id/eprint/132159

Actions (login required)

View Item