Analisis Macro Stress Test Terhadap Risiko Kredit Perbankan Di Indonesia Menggunakan Pendekatan Autoregressive Distributed Lag (Ardl)

Aulia, Feby Nadya (2022) Analisis Macro Stress Test Terhadap Risiko Kredit Perbankan Di Indonesia Menggunakan Pendekatan Autoregressive Distributed Lag (Ardl). Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Text 06211840000087-Undergraduate_Thesis.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB) | Request a copy

Abstract

Indonesia telah mengalami beberapa kali krisis ekonomi, baik krisis ekonomi pada tahun 1997-1998, maupun krisis global yang terjadi pada tahun 2008. Terjadinya krisis keuangan tentunya dapat berdampak pada institusi-institusi keuangan di Indonesia, salah satunya perbankan. Dalam dunia perbankan, kondisi makroekonomi yang melemah dapat berdampak terhadap tingkat risiko kredit, dimana jumlah kredit yang bermasalah akan meningkat kemudian akan berpengaruh terhadap daya tahan bank. Pengaruh variabel makroekonomi dapat mempengaruhi kegiatan perbankan serta dapat mengakibatkan peningkatan risiko kredit perbankan. Non Performing Loan (NPL) merupakan variabel dependen yang akan digunakan oleh peneliti untuk risiko kredit perbankan. Sedangkan variabel makroekonomi yang akan digunakan antara lain, yaitu Gross Domestic Product (GDP), kurs, inflasi, dan BI rate. Untuk mewujudkan sistem perbankan yang lebih kuat, maka diperlukan suatu analisa terhadap sistem perbankan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, untuk mengukur kekuatan dan ketahanan sistem perbankan. Salah satu analisis yang dapat digunakan untuk menganalisa daya tahan perbankan adalah dengan metode stress test. Metode ini melakukan evaluasi terhadap hubungan antara kondisi makroekonomi dengan risiko kredit perbankan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data makroekonomi dan perbankan dengan bentuk data triwulanan dari tahun 2010 hingga 2021. Jumlah data yang digunakan yaitu sebanyak 48 data. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kondisi risiko kredit perbankan pada saat kondisi normal dan ketika terjadi guncangan pada kondisi makroekonomi yang ekstrem dengan melihat juga pengaruh dari setiap variabel yang digunakan menggunakan pendekatan Autoregressive Distributed Lag (ARDL). Hasil yang didapatkan yaitu pertumbuhan GDP pada waktu

Item Type:	Thesis (Other)
Additional Information:	RSSt 519.536 Aul a-1 2022
Uncontrolled Keywords:	ARDL, Makroekonomi, Non Performing Loan, Stress Test.. ARDL, Macroeconomic, Non Performing Loan, Stress Test.
Subjects:	H Social Sciences > HA Statistics
Divisions:	Faculty of Science and Data Analytics (SCIENTICS) > Statistics > 49201-(S1) Undergraduate Thesis
Depositing User:	Mr. Marsudiyana -
Date Deposited:	11 Jun 2026 03:42
Last Modified:	11 Jun 2026 03:42
URI:	http://repository.its.ac.id/id/eprint/133728

Actions (login required)

View Item