Penerapan Model Hidden Markov Pada Peramalan Harga Premium

Lestari, Yuni Dewi (2009) Penerapan Model Hidden Markov Pada Peramalan Harga Premium. Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh November.

Text 1207201725-Master_thesis.pdf Restricted to Repository staff only Download (8MB)

Abstract

Salah satu proses stokastik adalah proses Markov yang mempunyai sifat bahwa kejadian di masa yang akan datang hanya bergantung pada kejadian masa sekarang. Setiap kejadian sangat berhubungan erat dengan penyebab kejadian tersebut. Jika penyebab kejadian tidak diamati secara langsung atau tersembunyi dan membentuk rantai Markov, maka pasangan kejadian dan penyebabnya dapat dituliskan dengan model Hidden Markov. Parameter dari model ini adalah peluang transisi, ekspektasi, dan varians dari proses observasi. Model diterapkan untuk meramalkan harga premium. Harga premium tersebut mengalami perubahan dalam kurun waktu tertentu. Hal ini dipengaruhi banyak hal. Kejadian-kejadian perubahan harga dapat berulang tetapi tidak dapat dipastikan waktunya. Diasumsikan bahwa faktor penyebab kejadian perubahan harga premium tidak diamati secara langsung dan membentuk rantai Markov. Sehingga keadaan ini dapat dimodelkan dengan model Hidden Markov. Hasil yang diperoleh dapat digunakan untuk meramalkan harga premium tersebut selanjutnya.
====================================================================================================================================
One of the stochastic processes is the Markov process, which has the property that future events depend only on the current state. Every event is closely related to its underlying cause. If the cause of an event is not directly observed or is hidden and forms a Markov chain, then the pair of the event and its cause can be represented using a Hidden Markov model. The parameters of this model are transition probabilities, expectations, and variances of the observation process. The model is applied to forecast premium prices. Premium prices change over a certain period of time. This is influenced by many factors. Price changes may recur, but their timing cannot be determined with certainty. It is assumed that the factors causing changes in premium prices are not directly observed and form a Markov chain. Therefore, this situation can be modeled using a Hidden Markov model. The results obtained can be used to forecast future premium prices.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	519.233 Les p
Uncontrolled Keywords:	Model Hidden Markov, Rantai Markov, Hidden Markov model, Markov chain
Subjects:	Q Science > QC Physics > QC174.17.M33 Markov processes
Divisions:	Faculty of Mathematics and Science > Mathematics > 44101-(S2) Master Thesis
Depositing User:	magang .
Date Deposited:	30 Sep 2026 06:46
Last Modified:	30 Sep 2026 06:46
URI:	http://repository.its.ac.id/id/eprint/145087

Actions (login required)

View Item