Estimasi Parameter Pada Model Harga Minyak Mentah Berdasarkan Oil Volatility Index (OVX) dengan Kalman Filter

Fadhilah, Anisa (2017) Estimasi Parameter Pada Model Harga Minyak Mentah Berdasarkan Oil Volatility Index (OVX) dengan Kalman Filter. Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

[img] Text
1211100093-Undergraduate-Theses.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (887kB) | Request a copy

Abstract

Harga Minyak Mentah (Crude Oil Price) adalah nilai yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembelian dan penjualan Minyak Mentah yang memiliki standar-standar tertentu yang berlaku di suatu area. Sedangkan Oil Volatility Index (OVX) adalah sebuah nilai volatilitas yang diterbitkan oleh The Chicago Board Options Exchange (CBOE) berdasarkan perubahan jumlah penawaran dan pembelian opsi Minyak Mentah yang berlangsung di CBOE. Pada penelitian ini dilakukan Estimasi Parameter dengan metode Kalman Filter sehingga didapatkan nilai dari Parameter Minyak Mentah adalah α = 1,4; β_1 = 0,05; β_2 = -2,75. Selanjutnya dilakukan perhitungan 〖∆I〗_(COP )yaitu dengan memasukkan nilai awal parameter kedalam model sistem yang telah diketahui. Dalam perhitungan ini, akan didapatkan dua grafik dari harga Minyak Mentah beserta nilai Root Mean Square Eror (RMSE). Adapun RMSE 〖∆I〗_(COP ) terhadap data harga Minyak Mentah adalah 0.22154. ======================================================================================== Crude Oil Price is a value that used as reference to make purchase and sale of Crude Oil which have certain standards that apply in particular area. While Oil Volatily Index ( OVX) is a volatility value published by The Chicago Board Options Exchange ( CBOE) based on the changes in the number of purchases and sales of Crude Oil options transaction in CBOE. On this research the Parameters are Estimated by using Kalman Filter method which α = 1,4; β_1 = 0.05; β_2 = -2,75. On this calculation will get a chart of Crude Oil Prices. Root Mean Square Eror (RMSE) 〖∆I〗_(COP ) with the value of the crude oil price was 0.22154.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Harga Minyak Mentah; OVX; Kalman Filter; Estimasi Parameter; Cude oil price; parameter estimate
Subjects: Q Science > QA Mathematics
Divisions: Faculty of Mathematics and Science > Mathematics > (S1) Undergraduate Theses
Depositing User: - ANISA FADHILAH
Date Deposited: 31 Mar 2017 02:28
Last Modified: 22 Dec 2017 01:18
URI: http://repository.its.ac.id/id/eprint/2215

Actions (login required)

View Item View Item