KAJIAN RISIKO PADA PROSES PENJAMINAN KREDIT LEMBAGA KEUANGAN DAN PENGARUHNYA PADA KERJA SAMA DENGAN PERUM JAMKRINDO

PERDANA, HAIDAR GILANG (2017) KAJIAN RISIKO PADA PROSES PENJAMINAN KREDIT LEMBAGA KEUANGAN DAN PENGARUHNYA PADA KERJA SAMA DENGAN PERUM JAMKRINDO. Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Text 2512100068-Undergraduate_Theses.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Imbal Jasa Penjaminan (IJP) adalah sejumlah uang yang diterima oleh lembaga penjaminan dari terjamin dalam rangka kegiatan penjaminan. Besarnya IJP didapat dengan cara mengalikan besarnya pokok kredit yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan dengan tarif IJP. Penentuan tarif IJP sendiri merupakan kebijakan dari lembaga penjamin, dalam menentukan tarif IJP lembaga penjamin harus melihat dari berbagai faktor, salah satunya adalah profil risiko dari lembaga keuangan yang akan dijamin, selain itu faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan tarif IJP antara lain adalah biaya administrasi, biaya agen, dan margin keuntungan,karena itu dibutuhkan penelitian agar penetapan tarif IJP sudah sesuai dengan profil risiko lembaga keunagan yang dijaminkan dan juga lembaga penjamin tidak mengalami kerugian dikarenakan tarif IJP yang ditetapkan kurang sesuai. Perum Jamkrindo merupakan salah satu perusahaan penjamin kredit yang terbesar di Indonesia yang bekerja sama dengan berbagai lembaga keuangan, baik bank ataupun non bank di Indonesia. Pada lembaga keuangan risiko yang umum dihadapi adalah risiko gagalnya pembayaran kewajiban oleh nasabah. Untuk melakukan mitigasi risiko maka banyak lembaga keuangan yang bekerjasama dengan perusahaan penjamin kredit, salah satunya adalah Perum Jamkrindo. Salah satu lembaga keuangan di Indonesia ingin membuka produk pembiayaan baru yaitu produk pembiayaan ekonomi kreatif dan ingin bekerja sama dengan Perum Jamkrndo sebagai penjamin kreditnya. Pembiayaan ekonomi kreatif dalam Perum Jamkrindo termasuk program penjaminan kredit mikro. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir sendiri rasio klaim pada produk penjaminan kredit mikro sendiri cukup meningkat, oleh karena itu profil risiko dari lembaga keuangan itu sendiri harus jelas agar bisa diterapkan tarif IJP yang pantas agar nilai rasio klaim tidak terlalu tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi profil risiko dari lembaga keuangan yang bersangkutan dengan Naive Bayes Classifier setelah itu akan dilakukan perhitungan tarif IJP berdasarkan rasio klaim yang baru ditetapkan. Penentuan tarif IJP yang sekarang dilakukan Perum Jamkrindo didasarkan pada data historis perusahaan lain, jika perusahaan yang ingin ditetapkan tarifnya merupakan perusahaan baru, sehingga tarif IJP yang dikenakan kurang menggambarkan profil risiko perusahaan tersebut, dengan menggunakan profiil risiko baru sebagai salah satu bahan pertimbangan tarif IJP maka tarif yang dihasilkan dari perhitungan lebih menggambarkan profil risiko perusahaan yang lebih baru. Berdsarkan penelitian ini maka lembaga keungan tersebut diprediksi akan memiliki rasio klaim ≥100% dan tarif IJP yang akan dikenakan adalah 1.17%, 2.26%, 3.29%, 4.24%, 5.13%.
============================================================================================ Imbal Jasa Penjaminan (IJP) is a fee that received by credit warrantor from the warrantee as a part of credit assurance activity The amount of IJP paid to the warrantor is determined by the warrantor The risk here is for customer to fail to pay their debt to the financial institutions, there are many factor that need to be taken into consideration for determining the IJP rate one of them is the risk profile of the financial instituion more over there are other factors to be look at such as Overhead Cost, Fee Based Income, agent fee and profit margin, because of the complexity of the IJP rate determination therefore a research is needed so that the IJP rate given to the financial institution is conform to their risk profile and the warrantor not at disadvantage because the IJP rate is not appropriate. Perum Jamkrindo is one of the biggest Credit Assurance company in Indonesia that form a partnership with many of the financial instiution in Indonesia. a financial institution want to establish a new financing product to finance a small medium enterprise in creative economy,this institution want to cooperate with Perum Jamkrindo as the credit warrantor. In Perum Jamkrindo creative economy financing is considered as a micro credit assurance, in a last five years the rate of claim ratio is steadily increasing, therefore the institution’s risk profile must be assessed thoroughly so the IJP rate can be appropriately given based on the risk profile
This research aims to identifiy the risk profile of the financial instituion with Naive Bayes Classifier method then the risk profile is used to determine the IJP rate. The existing method that is being used by Perum Jamkrindo doesn’t consider the new risk profile so the IJP rate is not representing the current risk profile. With a current risk profile as a base to determine the IJP rate, the IJP rate produced is representing the current risk profile. Based on the research it is predicted that this financial instiution will have a ≥ 100% claim ratio and the IJP rate given are 1.17%, 2.26%, 3.29%, 4.24%, 5.13%.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Default Rate, Imbal Jasa Penjaminan, Naive Bayes Classifier, Rasio Klaim
Subjects:	H Social Sciences > HA Statistics H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD61 Risk Management H Social Sciences > HG Finance
Divisions:	Faculty of Industrial Technology > Industrial Engineering > 26201-(S1) Undergraduate Thesis
Depositing User:	- HAIDAR GILANG PERDANA
Date Deposited:	26 Jan 2017 03:21
Last Modified:	26 Jan 2017 03:21
URI:	http://repository.its.ac.id/id/eprint/3407

Actions (login required)

View Item