Peramalan Outflow Tiap Pecahan Uang Kartal Dengan Metode Arimax, Hybrid Arimax-Ann, Dan Vari-X (Studi Kasus Bank Indonesia Regional Surabaya)

Wulansari, Renny Elfira (2017) Peramalan Outflow Tiap Pecahan Uang Kartal Dengan Metode Arimax, Hybrid Arimax-Ann, Dan Vari-X (Studi Kasus Bank Indonesia Regional Surabaya). Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Text 1314201032-Master-Thesis.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan metode terbaik untuk meramalkan outflow tiap pecahan uang kartal berbentuk kertas di Bank Indonesia (BI) regional Surabaya. Peredaran uang kartal terbagi menjadi dua, yaitu arus uang masuk (inflow) dan arus uang keluar (outflow). Telah banyak penelitian yang fokus pada inflow dan outflow, maka penelitian ini akan mengulas lebih jauh peramalan outflow pecahan uang kertas Rp 100.000, Rp 50.000, Rp 20.000, Rp 10.000, dan Rp 5.000. Penelitian ini akan membandingkan hasil peramalan antara metode univariat yaitu ARIMAX dan hybrid ARIMAX-ANN setiap pecahan uang kartal kertas. Untuk melihat bagaimana pengaruh outflow pecahan uang kartal satu dengan yang lain, akan digunakan pula metode multivariat VARI-X pada penelitian ini. ARIMAX yang digunakan adalah ARIMAX dengan efek hari raya Idul Fitri sebagai variabel eksogen variasi kalender, sedangkan ANN yang digunakan adalah RBFN. Periode data yang digunakan pada penelitian ini adalah Januari 2010 hingga Desember 2014 sebagai in-sample, dan Januari 2015 hingga Desember 2015 sebagai out-sample. Hasil RMSE out-sample menunjukkan model terbaik untuk pecahan Rp 100.000 dan Rp 20.000 adalah model hybrid ARIMAX-ANN. Sedangkan untuk pecahan Rp 50.000 model terbaiknya dihasilkan oleh VARI-X. Model ARIMAX merupakan model terbaik dalam peramalan pecahan Rp 10.000 dan Rp 5.000. Berdasarkan RMSE out-sample aditifnya, untuk outflow pecahan Rp 20.000, Rp 10.000, dan Rp 5.000, model VARI-X memberikan hasil peramalan yang jauh lebih baik dibanding 2 metode lainnya, akan tetapi hanya untuk peramalan 5 langkah (bulan) ke depan.
==================================================================================================================
The aim of this study is to find the best method for forecasting each sheet of currency outflow in Bank Indonesia (Surabaya Region). There are two kind of currency, such as inflow and outflow. There are many research which focus in inflow and outflow, so this research will give more detail analyze of each sheet of currency outflow such as Rp 100.000, Rp 50.000, Rp 20.000, Rp 10.000, and Rp 5.000. This study compare the forecasting models based on univariate method such as ARIMAX and hybrid ARIMAX-ANN. For observing how the impact of one currency outflow sheet with the other, VARI-X as multivariate method is used in this study. The exogen variable of ARIMAX method are the Eid al-Fitr as calendar variation dummy, and the RBFN as the ANN. The data period used in this study is from January 2010 until December 2014 as the in-sample data and January 2015 until December 2015 as the out-of-sample data. The result showed that, based on out-of-sample RMSE, hybrid ARIMAX-ANN method perfoms best on Rp 100.000 and Rp 20.000. VARI-X method perfoms best on Rp 50.000, and ARIMAX method perfoms best on forecasting currency outflow of Rp 10.000 and Rp 5.000. Based on the additive of out-of-sample RMSE, VARI-X method perform best on Rp 20.000, Rp 10.000, and Rp 5.000 than the others, but only for forecasting 5 steps (month) forward.

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Uang Kartal, Peramalan, ARIMAX, hybrid ARIMAX-ANN, VARI-X
Subjects:	H Social Sciences > HA Statistics
Divisions:	Faculty of Mathematics and Science > Statistics > 49101-(S2) Master Thesis
Depositing User:	Users 13 not found.
Date Deposited:	16 May 2017 07:21
Last Modified:	28 Dec 2017 08:21
URI:	http://repository.its.ac.id/id/eprint/41289

Actions (login required)

View Item