Sulistiyawati, Dewi (2004) Analisis Fungsi Transfer Multi Input Dan Arch-Garch Pada Data Indeks Harga Saham PT. HM. Sampoerna. Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
Preview |
Text
1300100011-Undergraduate -Thesis.pdf - Published Version Download (5MB) | Preview |
Abstract
Dalam anahsis time series, model ARIMA yang diperkenalkan oleh Box dan
J enkins ( 1976) untul.. mcnganalisis data deret waktu, yaitu sekumpulan observasi yang
disusun menurut urutan \\aktu. Adapun pennasalahan utama yang dibahas adalah
bagatmana membangun model yang dapat menggambarkan struktur korelasi yang
seringl..ah ditemUJ dalam data dcret wal..1u, kemudian melakukan peramalan ke dcpan
secara probab1hstik
Model ARIMA d1asumsikan adanya homogenitas dalam varian, Lidak ada
korelas1 antar res1dual, dan asums1 error berdistribusi oonnal. Namun sering kali
ditemui babwa variabel di b1dang ekonomi, model menunjukkan adanya Autokorelasi,
heterokedastiSilas, dan multikolineritas
Engle dan Bollerslev mengenalkan pemodelan kasus dengan adanya
heterokedastisitas dan Autokorclasi pada kuadrat residual, yang disebut model
Auroregrem•e Condmonal Hereroscedasrtctty(ARCH) dan Genera!t::ed ARCH.
Dalam pcnelitian 101, digunakan data berupa Indeks Harga Saham
PT.llM.Sampocrna scbagai output dan variabel inputnya berupa inflasi, suku bunga
(SBI) sena nilai kurs rupiah terhadap dollar Amerika. Adapun hasil dari penelitian ini
didapatkan model f'ungsi transfer dari tiga variabel input adalah sebagai berikut:
Y, = .Y,_, - 8.18468X1, _R + 8.18468X11_9 +a,. ( 4.1)
Y, = Y,_, +3,26989X2,_9 -3,26989X2, . 10 +a,. (4.2)
Y, "'Y, 1 +0,01 198X1, -O,O i l98X3,_1 +a,. (4.3)
Dari model transfer diatas kcmudian, dilakukan penguj ian dari kuadrat residual
untul.. mengetahui ada atau tidaknya proses ARCH/GARCH. Temyata dari kuadrat
residualnya, hanya variabel kurs yang terjadi proses ARCH. Adapun model ARCH yang
diperoleh dapat dituliskan dengan model berikut
It, = 2582,1 + 0.2l6769&2
r-9 (4.4)
Model tersebut dapat dian1kan bahwa rata-rata perubahan variansi residual
lndeks harga saham individu pada suatu bulan tenentu berhubungan dengan variansi
residual sembtlan bulan sebelumnya.
Sedangl..an modcltranster multi input yang dtdapat adalah
Y, = t... -7,686\'11 1 7,686\'11-9 + 3,329\':>-9-3,329\'b-10 - 0,0 14Y, -0,0 1~11-1 +a,.( 4.5)
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Additional Information: | RSSt 519.535 Sul a |
| Subjects: | H Social Sciences > HA Statistics > HA30.3 Time-series analysis |
| Divisions: | Faculty of Mathematics and Science > Statistics > 49201-(S1) Undergraduate Thesis |
| Depositing User: | ansi aflacha |
| Date Deposited: | 21 Feb 2018 02:45 |
| Last Modified: | 21 Feb 2018 02:45 |
| URI: | http://repository.its.ac.id/id/eprint/51312 |
Actions (login required)
 |
View Item |