Analisis Fungsi Transfer Multi Input Dan Arch-Garch Pada Data Indeks Harga Saham PT. HM. Sampoerna

Sulistiyawati, Dewi (2004) Analisis Fungsi Transfer Multi Input Dan Arch-Garch Pada Data Indeks Harga Saham PT. HM. Sampoerna. Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

[img]
Preview
Text
1300100011-Undergraduate -Thesis.pdf - Published Version

Download (5MB) | Preview

Abstract

Dalam anahsis time series, model ARIMA yang diperkenalkan oleh Box dan J enkins ( 1976) untul.. mcnganalisis data deret waktu, yaitu sekumpulan observasi yang disusun menurut urutan \\aktu. Adapun pennasalahan utama yang dibahas adalah bagatmana membangun model yang dapat menggambarkan struktur korelasi yang seringl..ah ditemUJ dalam data dcret wal..1u, kemudian melakukan peramalan ke dcpan secara probab1hstik Model ARIMA d1asumsikan adanya homogenitas dalam varian, Lidak ada korelas1 antar res1dual, dan asums1 error berdistribusi oonnal. Namun sering kali ditemui babwa variabel di b1dang ekonomi, model menunjukkan adanya Autokorelasi, heterokedastiSilas, dan multikolineritas Engle dan Bollerslev mengenalkan pemodelan kasus dengan adanya heterokedastisitas dan Autokorclasi pada kuadrat residual, yang disebut model Auroregrem•e Condmonal Hereroscedasrtctty(ARCH) dan Genera!t::ed ARCH. Dalam pcnelitian 101, digunakan data berupa Indeks Harga Saham PT.llM.Sampocrna scbagai output dan variabel inputnya berupa inflasi, suku bunga (SBI) sena nilai kurs rupiah terhadap dollar Amerika. Adapun hasil dari penelitian ini didapatkan model f'ungsi transfer dari tiga variabel input adalah sebagai berikut: Y, = .Y,_, - 8.18468X1, _R + 8.18468X11_9 +a,. ( 4.1) Y, = Y,_, +3,26989X2,_9 -3,26989X2, . 10 +a,. (4.2) Y, "'Y, 1 +0,01 198X1, -O,O i l98X3,_1 +a,. (4.3) Dari model transfer diatas kcmudian, dilakukan penguj ian dari kuadrat residual untul.. mengetahui ada atau tidaknya proses ARCH/GARCH. Temyata dari kuadrat residualnya, hanya variabel kurs yang terjadi proses ARCH. Adapun model ARCH yang diperoleh dapat dituliskan dengan model berikut It, = 2582,1 + 0.2l6769&2 r-9 (4.4) Model tersebut dapat dian1kan bahwa rata-rata perubahan variansi residual lndeks harga saham individu pada suatu bulan tenentu berhubungan dengan variansi residual sembtlan bulan sebelumnya. Sedangl..an modcltranster multi input yang dtdapat adalah Y, = t... -7,686\'11 1 7,686\'11-9 + 3,329\':>-9-3,329\'b-10 - 0,0 14Y, -0,0 1~11-1 +a,.( 4.5)

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Additional Information: RSSt 519.535 Sul a
Subjects: H Social Sciences > HA Statistics > HA30.3 Time-series analysis
Divisions: Faculty of Mathematics and Science > Statistics > (S1) Undergraduate Theses
Depositing User: ansi aflacha
Date Deposited: 21 Feb 2018 02:45
Last Modified: 21 Feb 2018 02:45
URI: http://repository.its.ac.id/id/eprint/51312

Actions (login required)

View Item View Item