Sohibien, Gama Putra Danu (2015) Analisis Hubungan Produk Domestik Bruto Dan Ekspor Indonesia Dengan Pendekatan Threshold Vector Error Correction Model. Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
Preview |
Text
1313201720-Master Thesis.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview |
Abstract
Salah satu faktor yang berpengaruh langsung terhadap Produk Domestik
Bruto (PDB), adalah ekspor. Peningkatan ekspor mendorong negara pengekspor
melakukan peningkatan produksi yang berdampak pada kenaikan nilai PDB. Di
sisi lain peningkatan PDB mendorong para produsen untuk meningkatkan ekspor
barang produksinya. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk
menganalisis hubungan antara ekspor dan PDB adalah dengan Vector Error
Correction Model (VECM). Model VECM memasukan penyesuaian sebagai
koreksi bagi ketidakseimbangan atau penyimpangan yang terjadi di jangka
pendek. Pada model VECM, pola hubungan antara penyimpangan dan dinamika
jangka pendek dianggap linear. Namun pola hubungan antara penyimpangan
dengan dinamika jangka pendek mungkin saja tidak linear di berbagai keadaan
ekonomi. Model yang dapat digunakan ketika pola hubungan antara
penyimpangan dan dinamika jangka pendek tidak linear adalah Threshold Vector
Error Correction Model (TVECM). Hasil uji kointegrasi menunjukan bahwa
terdapat keseimbangan jangka panjang antara PDB dan ekspor di Indonesia.
Berdasarkan residual data insample, model TVECM 3 rezim merupakan model
terbaik dibandingkan 3 model lainnya (VAR, VECM, dan TVECM 2 rezim).
Sedangkan berdasarkan residual data outsample, TVECM 2 rezim merupakan
model terbaik dibandingkan 3 model lainnya (VAR, VECM, dan TVECM 3).
Sehingga model terbaik untuk peramalan adalah model TVECM dengan 2 rezim.
========================================================================================================
One of the factors that directly influences Gross Domestic product (GDP) is
export. The increasing of export spurs the exportir country to increase their
productions which can give the impact to the increasing of GDP. On the other
hand, the increasing of GDP allows producers to increase their production export.
One of the approaches that can be used to analyze the relationship between export
and GDP is by using Vector Error Correction Model (VECM). VECM includes
the adjusment as a correction to disequillibrium or deviation which occur in the
short-term. In VECM, the relationship between deviation and short-term
dynamics is considered to have a linear pattern. However, the pattern of it may
not be linear in various economic circumtances. Model which can be used when
the relationship pattern between deviation and short-term dynamics is not linear is
Threshold Vector Error Correction Model (TVECM). Cointegration test result
shows that there is a long run relationship between GDP and export in Indonesia.
According to the insample residual, TVECM with 3 regimes is the best than other
models (VAR, VECM, and TVECM with 2 regimes). According to outsample
residual, TVECM with 2 regimes is the best than other models (VAR, VECM, and
TVECM with 3 regimes) . So the best model for forecasting is TVECM with two
regimes.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Additional Information: | RTSt 519..536 Soh a |
| Uncontrolled Keywords: | PDB, Ekspor, Kointegrasi, Threshold, TVECM |
| Subjects: | Q Science > QA Mathematics > QA278.2 Regression Analysis. Logistic regression |
| Divisions: | Faculty of Mathematics and Science > Statistics > 49101-(S2) Master Thesis |
| Depositing User: | Mr. Tondo Indra Nyata |
| Date Deposited: | 20 Mar 2018 08:04 |
| Last Modified: | 24 Aug 2018 06:54 |
| URI: | http://repository.its.ac.id/id/eprint/51588 |
Actions (login required)
 |
View Item |