Analisis Hubungan Produk Domestik Bruto Dan Ekspor Indonesia Dengan Pendekatan Threshold Vector Error Correction Model

Sohibien, Gama Putra Danu (2015) Analisis Hubungan Produk Domestik Bruto Dan Ekspor Indonesia Dengan Pendekatan Threshold Vector Error Correction Model. Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

[img]
Preview
Text
1313201720-Master Thesis.pdf - Published Version

Download (3MB) | Preview

Abstract

Salah satu faktor yang berpengaruh langsung terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), adalah ekspor. Peningkatan ekspor mendorong negara pengekspor melakukan peningkatan produksi yang berdampak pada kenaikan nilai PDB. Di sisi lain peningkatan PDB mendorong para produsen untuk meningkatkan ekspor barang produksinya. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara ekspor dan PDB adalah dengan Vector Error Correction Model (VECM). Model VECM memasukan penyesuaian sebagai koreksi bagi ketidakseimbangan atau penyimpangan yang terjadi di jangka pendek. Pada model VECM, pola hubungan antara penyimpangan dan dinamika jangka pendek dianggap linear. Namun pola hubungan antara penyimpangan dengan dinamika jangka pendek mungkin saja tidak linear di berbagai keadaan ekonomi. Model yang dapat digunakan ketika pola hubungan antara penyimpangan dan dinamika jangka pendek tidak linear adalah Threshold Vector Error Correction Model (TVECM). Hasil uji kointegrasi menunjukan bahwa terdapat keseimbangan jangka panjang antara PDB dan ekspor di Indonesia. Berdasarkan residual data insample, model TVECM 3 rezim merupakan model terbaik dibandingkan 3 model lainnya (VAR, VECM, dan TVECM 2 rezim). Sedangkan berdasarkan residual data outsample, TVECM 2 rezim merupakan model terbaik dibandingkan 3 model lainnya (VAR, VECM, dan TVECM 3). Sehingga model terbaik untuk peramalan adalah model TVECM dengan 2 rezim. ======================================================================================================== One of the factors that directly influences Gross Domestic product (GDP) is export. The increasing of export spurs the exportir country to increase their productions which can give the impact to the increasing of GDP. On the other hand, the increasing of GDP allows producers to increase their production export. One of the approaches that can be used to analyze the relationship between export and GDP is by using Vector Error Correction Model (VECM). VECM includes the adjusment as a correction to disequillibrium or deviation which occur in the short-term. In VECM, the relationship between deviation and short-term dynamics is considered to have a linear pattern. However, the pattern of it may not be linear in various economic circumtances. Model which can be used when the relationship pattern between deviation and short-term dynamics is not linear is Threshold Vector Error Correction Model (TVECM). Cointegration test result shows that there is a long run relationship between GDP and export in Indonesia. According to the insample residual, TVECM with 3 regimes is the best than other models (VAR, VECM, and TVECM with 2 regimes). According to outsample residual, TVECM with 2 regimes is the best than other models (VAR, VECM, and TVECM with 3 regimes) . So the best model for forecasting is TVECM with two regimes.

Item Type: Thesis (Masters)
Additional Information: RTSt 519..536 Soh a
Uncontrolled Keywords: PDB, Ekspor, Kointegrasi, Threshold, TVECM
Subjects: Q Science > QA Mathematics > QA278.2 Regression Analysis
Divisions: Faculty of Mathematics and Science > Statistics > (S2) Master Theses
Depositing User: Mr. Tondo Indra Nyata
Date Deposited: 20 Mar 2018 08:04
Last Modified: 24 Aug 2018 06:54
URI: http://repository.its.ac.id/id/eprint/51588

Actions (login required)

View Item View Item