Peramalan Menggunakan Model Arima Pada Harga Saham Telkom Dan Lippo

Fauzi, Ahmad (2015) Peramalan Menggunakan Model Arima Pada Harga Saham Telkom Dan Lippo. Diploma thesis, Institu Teknologi Sepuluh Nopember.

[img]
Preview
Text
01311030004-Non_Degree_OK_Siipp.pdf - Published Version

Download (3MB) | Preview

Abstract

Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Salah satu indeks untuk mengukur harga saham adalah Indeks LQ 45. Indeks LQ 45 berisi 45 saham yang disesuaikan setiap enam bulan. Dari 45 saham tersebut, akan diteliti dua saham yang memiliki nilai volume perdagangan yang tinggi yakni saham TELKOM dan LIPPO dengan menggunakan model peramalan ARIMA dan volatilitas harga saham. Pada variabel TELKOM model yang dipilih adalah model ARIMA (0,1,1) sedangkan pada variabel LIPPO model yang dipilih adalah ARIMA (0,1,1). Sedangkan Nilai volatilitas saham TELKOM dan LIPPO yang paling tinggi adalah 0.93% dan 1.5% sedangkan nilai volatilitas terendah dari TELKOM dan LIPPO adalah 0.14% dan 0.26%. Pada saat volatilitas semakin kuat di pasar, belum tentu menghasilkan capital gain yang besar pula Jadi, selalu perhatikan keamanan transaksi sebelum melakukan trading. ================================================================================================= Capital market is a means of funding for companies and institutions, and as a means for activities such as investment. Therefore capital market facilitating infrastructure trading activities and other related activities. One of index to measure stock price is LQ 45. LQ 45 index contains of 45 stocks that adjusted every 6 months. From 45 stocks, it will be studied two stocks that have the highest trading volume value of the stocks, there are Telkom and Lippo by using forecast ARIMA model and stock price volatility. At Telkom and Lippo variables obtained ARIMA (0,1,1), meanwhile the highest value of Telkom and Lippo stocks volatility was 0.93% and 1.5%. While the lowest volatility value of Telkom and Lippo was 0.14% and 0.26%. When the volatility value increasingly strong, the outcome of capital gain was not necesaarily great anyway

Item Type: Thesis (Diploma)
Additional Information: RSSt 519.535 Fau p
Uncontrolled Keywords: ARIMA; capital gain; indeks LQ 45; trading; volatilitas
Subjects: H Social Sciences > HA Statistics
Divisions: Faculty of Vocational > Business Statistics
Depositing User: - Taufiq Rahmanu
Date Deposited: 09 Jul 2018 04:31
Last Modified: 24 Aug 2018 02:43
URI: http://repository.its.ac.id/id/eprint/52163

Actions (login required)

View Item View Item