Aisyah, Kiki Noor (2018) Prediksi Risiko dan estimasi Dana Cadangan Klaim Produk Korporasi di PT. Asuransi ABC Menggunakan Value-at-Risk dengan Pendekatan Extreme Value Theory. Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
Preview |
Text
06211440000060-Undergraduate_Theses.pdf - Accepted Version Download (1MB) | Preview |
Abstract
Risiko didefinisikan sebagai kondisi yang mungkin mengakibatkan kerugian. Klaim dikategorikan sebagai risiko terbesar dari perusahaan asuransi. Maka perlu dilakukan tindakan dalam mengurangi risiko tersebut, salah satunya melakukan prediksi klaim. Penelitian ini menganalisis risiko klaim di PT. Asuransi ABC produk korporasi dengan menggunakan metode EVT yang dapat digunakan untuk menaksir risiko ekstrim dari sebuah kasus. Identifikasi nilai ekstrim yang dilakukan pada data klaim menggunakan pendekatan EVT yaitu BM dan POT. Selanjutnya dapat dihitung estimasi parameterdistribusi GEV dan GPD, laludapat digunakan untuk prediksi risiko klaim menggunakan VaR dan dilanjutkan dengan estimasi dana cadangan klaim. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa metode yang sesuai untuk memprediksi risiko klaim bulanan dengan pendekatan GPD tingkat keyakinan 90%, sedangkan risiko klaim kuartalan menggunakan pendekatan GEV blok kuartal. Dana cadangan klaimyang diperlukan perusahaan ialah sebesar Rp 1,14 Milyar untuk setiap bulan, sedangkan untuk setiap 3 bulan sebesar Rp 7,54 Milyar.
==================================================================================================
Risk is defined as a condition that may result in a loss or accident event. Claims are categorized as the biggest risk of an insurance company, therefore it is necessary to take action in reducing the risk. One of them is to predict claims to control insurance risk. This research performs risk analysis corporate product of claims in PT. ABC Insurance using EVT approach that can be used to estimate extremerisk ofa case. Identification of extreme values performed on claims data with EVT using BM and POT. Furthermore, we can estimate parameters of GEV and GPD distribution. The result of estimating the parameters of both distributions can be used to predict the risk of claim using VaR and continued with the estimated claim reserve fund. The results conclude that appropriate method for predicts the risk of monthly claims is the GPD approach with 90% confidence level, whereas for predicts the risk of quarterly claims is the GEV with quarter block. The estimated reserve fund of claim required by the company is greater than Rp 1,14 billion of monthly claims and Rp 7,54 billion of quarterly claims.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Asuransi, Extreme Value Theory, Klaim, Risiko, Value-at-Risk |
| Subjects: | H Social Sciences > HA Statistics H Social Sciences > HA Statistics > HA31.7 Estimation H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD61 Risk Management H Social Sciences > HG Finance > HG8771 Life insurance H Social Sciences > HJ Public Finance |
| Divisions: | Faculty of Mathematics and Science > Statistics > 49201-(S1) Undergraduate Thesis |
| Depositing User: | Kiki Noor Aisyah |
| Date Deposited: | 05 Aug 2021 22:08 |
| Last Modified: | 05 Aug 2021 22:08 |
| URI: | http://repository.its.ac.id/id/eprint/57463 |
Actions (login required)
 |
View Item |