PUSPITASARI, WULAN DWI (2018) Estimasi Parameter Model Arima Pada Peramalan Kurva Yield Menggunakan Kalman Filter. Undergraduate thesis, INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.
Preview |
Text
DRAFT TA FULL Fix!! (WulanDPS).pdf - Accepted Version Download (1MB) | Preview |
Abstract
Investasi merupakan penanaman modal oleh investor guna memperoleh keuntungan di masa depan. Salah satu jenis investasi adalah obligasi. Obligasi merupakan surat utang jangka panjang yang dijual belikan kepada investor pemilik dana dengan besar kecilnya keuntungan yang diperoleh, dipengaruhi oleh waktu jatuh tempo. Kurva yield merupakan kurva yang menunjukkan hubungan antara yield (hasil) dengan waktu jatuh tempo. Yield merupakan tingkat return yang akan diterima dari obligasi. Yield menggambarkan ekspektasi pasar terhadap pergerakan tingkat suku bunga sesuai dengan kondisi pasar yang terjadi pada waktu tertentu. Nilai yield akan selalu berubah seiring dengan pergerakan harga di pasar. Dalam tugas akhir ini akan dibahas tentang penerapan metode ARIMA pada peramalan kurva yield dan estimasi parameter model ARIMA menggunakan Kalman Filter. Metode ARIMA digunakan untuk mendapatkan model terbaik peramalan kurva yield. Parameter model ARIMA yang didapat selanjutnya akan diestimasi dengan menggunakan metode Kalman Filter. Hasil akhir menunjukkan bahwa menggunakan Kalman Filter sebagai estimasi pada parameter model ARIMA menghasilkan nilai peramalan yang lebih akurat. Hal tersebut didukung dengan membandingkan nilai MAPE sebelum dan sesudah proses estimasi dengan menggunakan Kalman Filter
========================================================================================================================
Investment is an investment by investors in order to gain profit in the future. One type of investment is bonds. Bonds are long-term debt securities traded to investors with the size of the profits gained, influenced by the time maturity. The yield curve is a curve showing the relationship between yield and maturity. Yield is the rate of return to be received from the bond. Yield illustrates market expectations of interest rate movements in accordance with market conditions occurring at any given time. The yield value will always change along with the price movement in the market. In this final project will be discussed about the implementation of ARIMA method in forecasting yield curve and parameter estimation of ARIMA model using Kalman Filter. ARIMA method is used to get the best model forecasting yield curve. The ARIMA model parameters obtained will then be estimated using the Kalman Filter method. The final result shows that using Kalman Filter as an estimate on ARIMA model parameters yields a more accurate forecasting value. This is supported by comparing the MAPE values before and after the estimation process using the Kalman Filter.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | ARIMA, Estimasi Parameter, Kalman Filter |
| Subjects: | Q Science Q Science > QA Mathematics |
| Divisions: | Faculty of Mathematics and Science > Mathematics > 44201-(S1) Undergraduate Thesis |
| Depositing User: | Wulan Dwi Puspitasari |
| Date Deposited: | 19 Jun 2021 15:39 |
| Last Modified: | 19 Jun 2021 15:39 |
| URI: | http://repository.its.ac.id/id/eprint/58270 |
Actions (login required)
 |
View Item |