Sari, Meylita (2018) Pemodelan Parameter Short rate (β_2) pada Model Diebold-Li dengan menggunakan Persamaan Diferensial Stokastik Vasicek. Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
Preview |
Text
06111440000059-Undergraduate_Theses.pdf - Accepted Version Download (5MB) | Preview |
Abstract
Investasi merupakan penanaman modal oleh investor guna memperoleh keuntungan. Salah satu jenis investasi yaitu obligasi. Tingkat keuntungan dari investasi obligasi disebut dengan imbal hasil yield yang dinyatakan dalam presentase. Yield menggambarkan ekspektasi pasar terhadap pergerakan tingkat suku bunga sesuai dengan kondisi pasar yang terjadi pada waktu tertentu. Nilai yield akan selalu berubah mengikuti proses stokastik. Pada tugas akhir ini, dilakukan estimasi parameter short rate (β2) pada Model Diebold-Li dengan menerapkan metode least square. Selanjutnya, dibentuk pemodelan berdasarkan hasil estimasi parameter short rate (β2) pada model Diebold-Li dengan menggunakan persamaan diferensial stokakstik Vasicek. Hasil akhir menunjukkan bahwa pemodelan parameter short rate (β2) pada model Diebold- Li menggunakan persamaan diferensial stokastik Vasicek menghasilkan nilai prediksi yang mempunyai tingkat akurasi tinggi. Hal tersebut didukung dengan MAPE nilai prediksi dari hasil pemodelan parameter short rate (β2) pada model Diebold-Li sebesar 8.65 % yang berarti tingkat akurasi prediksi hasil pemodelan parameter short rate (β2) tinggi.
====================================================================================================
Investment is the activity of investing or allocating money to earn some profit. There are several type of investments, one of which is bond. The interest rate of the bond is called the yield and expressed in percentage. Yield is considered a representation of market expectations depends on the interest rate movements according to market price at a certain time. The yield's value will change following the stochastic process. In this final project, estimation of short rate (β2) parameter Diebold-Li model by applyling least square method. Then, modeling is based on the result estimation of short rate (β2) parameter Diebold-li model using Vasicek Stochastic Differential Equation. The final result that modelling of short rate (β2) parameter Diebold-Li model using Vasicek Stochastic Diferential Equation generate prediction value that have a high level of accurate. It is appropriate by MAPE prediction value of 8.65% thats mean a high level accurate prediction result the modelling of short rate (β2) parameter Diebold-Li.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Obligasi,yield, Persamaan Diferensial Stokastik Vasicek, Model Diebold-Li |
| Subjects: | Q Science Q Science > QA Mathematics |
| Divisions: | Faculty of Mathematics and Science > Mathematics > 44201-(S1) Undergraduate Thesis |
| Depositing User: | Meylita Sari |
| Date Deposited: | 04 Aug 2021 23:36 |
| Last Modified: | 04 Aug 2021 23:36 |
| URI: | http://repository.its.ac.id/id/eprint/58543 |
Actions (login required)
 |
View Item |