Ratnawati, Septia Nanda (2018) Peramalan Harga Saham Pt Dharma Samudera Fishing Industries Tbk Menggunakan Arima Box-Jenkins. Diploma thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
Preview |
Text
10611500000102-Non_Degree.pdf - Accepted Version Download (1MB) | Preview |
Abstract
Saham perusahaaan sektor perikanan menunjukkan performa return cukup baik setelah pelantikan kabinet kerja salah satunya adalah perusahaan PT Dharma Samudera Fishing Industries Tbk (DSFI). Hal ini sangat menarik untuk dilakukan penelitian mengingat harga saham pada perusahaan DSFI terjadi fluktuasi dan ada trend, oleh karena itu perlu dilakukan peramalan untuk mengetahui harga saham perusahaan DSFI pada periode berikutnya. Salah satu model yang banyak digunakan untuk peramalan adalah Autoreggressive Integrated Moving Average (ARIMA), maka pada penelitian ini menggunakan metode ARIMA Box-Jenkins untuk meramalkan harga saham PT DSFI Tbk pada periode berikutnya secara tepat yang dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan investasi. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder yang merupakan data harga saham penutupan atau closing price harian pada perusahaan DSFI yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode bulan November 2014 sampai dengan bulan November 2017. Model terbaik saham DSFI adalah model ARIMA (2,1,2) dengan akurasi sangat tinggi karena tingkat kesalahan RMSE dan MAPE kurang dari 1%. Hasil ramalan harga saham PT. DSFI Tbk pada bulan Maret 2018 diperoleh nilai harga saham tertinggi mencapai 109,3214 dan nilai harga saham terendah 108,8534.
=====================================================================================================
The return stock of the fishery factory sector increase after the inauguration of Kabinet Kerja, one of them is PT Dharma Samudera Fishing Industries Tbk (DSFI). Return stock research is very interesting to done, because stock price DSFI company is fluctuations and there is trend. Therefore to know price stock in the future is important especially for investment. There are many forecast model to predict, one of them is ARIMA. In this research, ARIMA Box-Jenkins method is used to predict the DSFI stock price in the following period which can be used as the basis for investment decision making. this research used secondary data which is closing price of DSFI stock that listed on Indonesia Stock Exchange (BEI) period November 2014 until November 2017. The best model of DSFI stock is ARIMA model (2 ,1,2) with high acuration model because the model has error RMSE and MAPE less than 1 % and the forecast stock price of PT. Dharma Samudera Fishing Industries Tbk (DSFI) in March 2018 obtained the highest share price value reached 109.3214 and the value of the lowest stock price 108.8534.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | ARIMA Box-Jenkins, BEI, Closing Price, Saham DSFI, Sektor Perikanan |
| Subjects: | H Social Sciences > HA Statistics H Social Sciences > HA Statistics > HA30.3 Time-series analysis |
| Divisions: | Faculty of Vocational > 49501-Business Statistics |
| Depositing User: | Septia Nanda Ratnawati |
| Date Deposited: | 08 Aug 2021 08:47 |
| Last Modified: | 08 Aug 2021 08:47 |
| URI: | http://repository.its.ac.id/id/eprint/58684 |
Actions (login required)
 |
View Item |