Analisis Perbedaan Nilai Tukar Dollar Terhadap Rupiah Disekitar Periode Jatuh Tempo ULN Dan Pemodelan Volatilitasnya Dengan Metode ARCH/GARCH

Pradita, Anita Esti (2015) Analisis Perbedaan Nilai Tukar Dollar Terhadap Rupiah Disekitar Periode Jatuh Tempo ULN Dan Pemodelan Volatilitasnya Dengan Metode ARCH/GARCH. Undergraduate thesis, Institut Technology Sepuluh Nopember.

[img]
Preview
Text
1211100035-Undergraduate Thesis.pdf - Published Version

Download (1MB) | Preview

Abstract

Kurs menunjukkan nilai suatu mata uang terhadap mata uang lain. Nilai kurs selalu berfluktuasi disetiap transaksinya. Fluktuasi nilai kurs dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya adalah Utang Luar Negeri (ULN). Para investor dan trader yang menggunakan dollar sebagai pembayaran untuk transaksi jualbelinya membutuhkan informasi mengenai tren kenaikan dan proyeksi kurs pada periode mendatang sebagai pendukung pengambilan keputusan transaksi jual-beli kurs agar mendapatkan keuntungan maksimal. Sehingga perhitungan menjadi penting untuk dilakukan, yaitu dengan menggunakan uji perbedaan ratarata dua sampel independen dan pendekatan ARCH/GARCH. Pada penelitian ini, digunakan uji perbedaan rata-rata dua sampel independen untuk menganalisis kemungkinan adanya tendensi tren kenaikan kurs dan ARCH/GARCH untuk mengetahui proyeksi nilai kurs pada periode mendatang. Dari analisis yang dilakukan, didapatkan kesimpulan bahwa terdapat indikasi adanya kemungkinan tendensi tren kenaikan kurs disekitar periode jatuh tempo ULN triwulan IV tahun 2013 dan 2014, model mean yang sesuai adalah ARMA (0,[51]) dan model varian GARCH (1,2) dengan rata-rata kurs dollar terhadap rupiah selama tiga bulan sebesar Rp 12.813,467. ====================================================================================================== Exchange rate show value of a currency against another currency. The exchange rate always fluctuating luminance their transactions. The exchange rate fluctuations influenced by many things, one of them is foreign debt (ULN). Investors and traders who use dollars as payment for the transaction its sell-buy need information about the trend of increase exchange rate and projection in the future as a supporter decision-making buying and selling exchange rate transactions to get maximum profit .So that the calculations become important to do, namely by using Independent Two-Sample T-Test and approach ARCH/GARCH. In this research, used a method of Independent Two-Sample TTest to analyze the possible tendency the trend of the exchange rate and ARCH/GARCH to know the value of exchange rate projection in the future. From analysis undertaken, we get the conclusion that there is indication of tendency the possibility of the exchange rate trend around the period of foreign debt maturity in the fourth quarter in 2013 and 2014, the appropriate ARMA (0,51) and varians model GARCH (1,2) with an average exchange rates dollar to rupiah for three months as much as Rp 12.813,467.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Additional Information: RSMa 515.544 Pra a
Uncontrolled Keywords: kurs, uji perbedaan rata-rata dua sampel independen, ARCH, GARCH
Subjects: H Social Sciences > HA Statistics > HA31.7 Estimation
Divisions: Faculty of Mathematics and Science > Mathematics > (S1) Undergraduate Theses
Depositing User: Mr. Tondo Indra Nyata
Date Deposited: 15 Nov 2018 03:35
Last Modified: 15 Nov 2018 03:35
URI: http://repository.its.ac.id/id/eprint/59959

Actions (login required)

View Item View Item