Permatasari, Ratna Achdiati (2015) Pemodelan regresi time series dan ARIMAX dengan variasi kalender untuk perkiraan arus uang kartal di Bank Indonesia Surabaya. Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
Preview |
Text
1311100113-Undergraduate.pdf Download (3MB) | Preview |
Abstract
Uang adalah segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai
alat pembayaran yang resmi dalam rangka memenuhi kewajiban. Bank
sentral memiliki wewenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang
kartal yang terdiri dari uang kertas dan uang logam. Oleh karena itu,
peramalan jumlah peredaran uang kartal untuk beberapa waktu ke
depan berdasarkan data outflow dan inflow pada waktu sebelumnya
diperlukan sebagai bahan perencanaan pendistribusian uang kartal
yang sesuai kebutuhan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk
meramalkan peredaran uang kartal di Surabaya dengan metode regresi
time series dan ARIMAX dengan variasi kalender yang meliputi single
input dan multi input. Data yang digunakan adalah data outflow dan
inflow secara harian. Kriteria pemilihan model terbaik berdasarkan
pada nilai RMSE pada out sample yang menunjukkan bahwa metode
regresi time series memberikan tingkat keakuratan yang lebih baik
untuk meramalkan peredaran uang kartal di Surabaya daripada metode
ARIMAX dengan variasi kalender. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa model yang lebih komplek tidak selalu memberikan ramalan
yang lebih akurat dibandingkan model yang lebih sederhana.
==============================================================================================================
Money is everything that is generally accepted as the official
payment to fulfill liability. The central bank has the authority to issue
and circulate currency, consisting of paper money and coins money.
Therefore, the forecasting the amount of currency circulation for some
time based on the data outflow and inflow at an earlier time is required
as a matter of planning the distribution of currency as needed. The
purpose of this research is to forecast the circulation of currency in
Surabaya with regression time series and ARIMAX with calendar
variations that includes single input and multi input. The data used is of
daily outflow and inflow. Criteria to select the best model based on the
value of RMSE out samples, showed that the time series regression
method provides better accuracy for predicting the circulation of
currency in Surabaya than by ARIMAX method with calendar
variations. These results indicate that more complex models do not
always provide more accurate forecasts than simpler models.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Additional Information: | RSSt 519.536 Per p |
| Uncontrolled Keywords: | Regresi Time Series; ARIMAX Variasi Kalender; Outflow; Inflow; Uang; RMSE |
| Subjects: | Q Science > QA Mathematics > QA278.2 Regression Analysis. Logistic regression |
| Divisions: | Faculty of Mathematics and Science > Statistics > 49201-(S1) Undergraduate Thesis |
| Depositing User: | - Taufiq Rahmanu |
| Date Deposited: | 24 Jun 2019 06:50 |
| Last Modified: | 24 Jun 2019 06:50 |
| URI: | http://repository.its.ac.id/id/eprint/63198 |
Actions (login required)
 |
View Item |