Penerapan Metode ARIMA Dan VAR Dalam Pemodelan Indeks Harga Saham Perusahaan Konstruksi Bangunan LQ45

Solehah, Imroatus (2019) Penerapan Metode ARIMA Dan VAR Dalam Pemodelan Indeks Harga Saham Perusahaan Konstruksi Bangunan LQ45. Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Text 06211540000069-Undergraduate_Theses.pdf Restricted to Repository staff only Download (830kB) | Request a copy

Abstract

Indonesia tengah mengejar ketertinggalan dalam hal pembangunan infrastruktur negara. Hingga Oktober 2018 sudah tercatat beberapa infrastruktur yang sudah selesai dibangun selama 4 tahun era pemerintahan Presiden Joko Widodo seperti jalan tol, bendungan, dan jalan nasional. Selain itu, beberapa infrastruktur lainnya juga direncanakan akan selesai di tahun 2019. Pengerjaan proyek infrastruktur ini ditugaskan oleh pemerintah kepada perusahaan konstruksi khususnya BUMN yang ada di Indonesia. Adanya proyek yang dikerjakan oleh perusahaan konstruksi ini secara tidak langsung menaikkan harga saham mereka. Hal ini tentu dapat menjadi pertimbangan bagi investor atau pelaku bisnis untuk berinvestasi dengan membeli saham dari perusahaan kontraktor tersebut. Kejadian ini menjadi perhatian peneliti untuk melakukan pemodelan dari harga saham perusahaan BUMN yang bergerak di bidang konstruksi bangunan dalam indeks LQ45. Pemodelan dilakukan secara univariat dengan metode ARIMA dan multivariat dengan metode VAR. Hasil perbandingan kebaikan model yang diperoleh dengan meng¬gunakan kriteria MAPE menunjukkan bahwa untuk harga saham penutupan perusahaan PT. Adhi Karya Tbk, PT. Pembangunan Perumahan Tbk, PT. Wijaya Karya Tbk, dan PT. Waskita Karya, pemo¬delan yang baik adalah VAR karena menghasilkan nilai MAPE yang lebih kecil.
===================================================================================================================================
Indonesia is in the process of developing the country's infrastructure. Until October 2018 some of infrastructure building have been completed during the 4 years of President Joko Widodo's administration era such as highways, dams and national roads. In addition, other infrastructures are also planned to be completed in 2019. The construction of this infrastructure projects was assigned to construction companies, especially the state owned companies in Indonesia. The existence of projects that carried out by these construction companies indirectly increases their stock prices. This can be take into consideration for investors or business people to invest by buying the share price from that contraction company. This event was a concern for researchers to make a model of the stock prices of stateowned companies in the field of building constructions in the LQ45 index. Modeling is done by univariate and multivariate methods. In univariate, using the ARIMA method and the method that used in multivariate modeling is VAR The result using MAPE criteria show that the good model for the stock prices of the companies are VAR Model.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Infrastruktur, Konstruksi, Multivariat, Pemodelan, Univariat
Subjects:	H Social Sciences > HA Statistics > HA30.3 Time-series analysis
Divisions:	Faculty of Mathematics, Computation, and Data Science > Statistics > 49201-(S1) Undergraduate Thesis
Depositing User:	Imroatus Solehah
Date Deposited:	23 Jul 2026 02:56
Last Modified:	23 Jul 2026 02:56
URI:	http://repository.its.ac.id/id/eprint/66313

Actions (login required)

View Item