Model Spatial Vector Autoregressive dengan Variasi Kalender dan Aplikasinya pada Data Inflasi dan Jumlah Uang Beredar di Surabaya, Malang, Kediri, dan Jember

Sumarminingsih, Eni (2019) Model Spatial Vector Autoregressive dengan Variasi Kalender dan Aplikasinya pada Data Inflasi dan Jumlah Uang Beredar di Surabaya, Malang, Kediri, dan Jember. Doctoral thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Text 06211460010003_Disertation.pdf - Other Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Analisis regresi dan analisis time series adalah dua pendekatan pemodelan yang populer dalam statistika. Vector Autoregressive (VAR) adalah salah satu model multivariate time series yang dapat digunakan untuk memodelkan keterkaitan antar variabel. Dalam perkembangannya telah muncul VARX, Panel VAR dan Spatial VAR. Model VARX dapat mengakomodasi adanya variabel eksogen, namun belum ada unsur spasial. Sementara model Panel VAR dan Spatial VAR telah mengakomodasi unsur spasial namun belum mengakomodasi adanya variabel eksogen. Oleh karena itu perlu dibentuk model Spatial VAR dengan variabel eksogen (SpVARX) khususnya variabel eksogen yang menunjukkan variasi kalendar. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Membentuk model SpVAR yang mengakomodasi adanya efek variasi kalender, dan mendapatkan penduga parameter model SpVAR dengan variasi kalender, (2) Mendapatkan sifat-sifat asymptotis penduga parameter model SpVAR dengan variasi kalender, (3) Menerapkan model SpVAR dengan variasi kalender Hari Raya Idul Fitri untuk peramalan inflasi dan jumlah uang beredar di Surabaya, Malang, Kediri dan Jember. Hasil penelitian ini adalah (1) Model Spatial Vector Autoregressive dengan variasi kalender dibentuk dengan menambahkan variabel dummy untuk mengakomodasi adanya variasi kalender pada model Spatial Vector Autoregressive. Pendugaan parameter model SpVAR dengan variasi kalender dilakukan menggunakan metode Full Information Maximum Likelihood. (2) Penduga FIML bagi parameter model SpVAR dengan variasi kalender memiliki sifat efisien dan konsisten, (3) terdapat hubungan kausalitas antara inflasi dan jumlah uang beredar, terdapat hubungan space-time pada inflasi dan jumlah uang beredar dan terdapat efek variasi kalender Idul Fitri pada inflasi dan jumlah uang beredar di Kota Surabaya, Malang, Kediri, dan Jember.

============================================================

Regression analysis and time series analysis are two popular modeling approaches in statistics. Vector Autoregressive (VAR) is one of multivariate time series models that can be used to model the relationship between variables. The development of VAR is VARX, Spatial Panel VAR and Spatial VAR. VARX models can accommodate the presence of exogenous variables, but there is no spatial element. While Panel VAR and Spatial VAR models have accommodated the spatial element but not the exogenous variables. Therefore, it is necessary to set up a Spatial VAR model with exogenous variables (SpVARX), especially exogenous variables that show calendar variations. The objectives of this study are (1) Form a SpVAR model that accommodates the effects of calendar variations, and obtain parameter estimators of SpVAR model with calendar variations, (2) Obtain the asymptotic properties of parameter estimator of SpVAR model with calendar variations, (3) Apply the SpVAR model with calendar variations of the Eid al-Fitr for forecasting inflation and the money supply. The results of this study are (1) Spatial Vector Autoregressive Model with calendar variations is formed by adding dummy variables to accommodate calendar variations effect in the Spatial Vector Autoregressive model. Parameters Estimation of the SpVAR model with calendar variations was done using the Full Information Maximum Likelihood method.(2) FIML estimator for parameters of the SpVAR model with calendar variations having properties: efficient and consistent, (3) there is a relationship between inflation and money supply, there is a space-time relationship on inflation and the money supply and there are effects of calendar variations of Eid-al Fitr on inflation and the money supply in Surabaya, Malang, Kediri and Jember.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Uncontrolled Keywords:	Spatial Vector Autoregressive, Variasi Kalender, Inflasi, Jumlah Uang Beredar
Subjects:	H Social Sciences > HA Statistics > HA29 Theory and method of social science statistics H Social Sciences > HA Statistics > HA30.3 Time-series analysis H Social Sciences > HA Statistics > HA30.6 Spatial analysis H Social Sciences > HA Statistics > HA31.3 Regression. Correlation. Logistic regression analysis. H Social Sciences > HA Statistics > HA31.7 Estimation Q Science > QA Mathematics > QA276 Mathematical statistics. Time-series analysis. Failure time data analysis. Survival analysis (Biometry)
Divisions:	Faculty of Mathematics, Computation, and Data Science > Statistics > 49001-(S3) PhD Thesis
Depositing User:	Sumarminingsih Eni
Date Deposited:	30 Jun 2025 05:37
Last Modified:	30 Jun 2025 05:37
URI:	http://repository.its.ac.id/id/eprint/70618

Actions (login required)

View Item