Analisis Pengukuran Risiko Menggunakan Generalized Pareto Distribution Pada Klaim Asuransi Jiwa PT. Y

Sukmayani, Shafarina Putri (2015) Analisis Pengukuran Risiko Menggunakan Generalized Pareto Distribution Pada Klaim Asuransi Jiwa PT. Y. Undergraduate thesis, Institut Technology Sepuluh Nopember.

[img] Text
1211100001-Undergraduate Thesis.pdf - Published Version

Download (1MB)

Abstract

Terjadinya klaim termasuk kejadian ekstrim yang dapat menyebabkan timbulnya risiko kerugian bagi perusahaan asuransi. Salah satu metode untuk mengendalikan risiko yang akan dialami perusahaan asuransi akibat klaim adalah Extreme Value Theory. Identifikasi nilai ekstrim pada klaim dilakukan dengan metode Peaks Over Threshold. Setelah itu, menentukan estimasi parameter dari Generalized Pareto Distribution menggunakan Maximum Likelihood Estimation. Untuk menghitung besar risiko dari klaim asuransi digunakan metode Tail Value at Risk sehingga diketahui klaim mana yang memberikan risiko terbesar bagi perusahaan asuransi. Tugas Akhir ini menggunakan dua jenis klaim asuransi jiwa PT. Y, yaitu klaim penebusan dan klaim meninggal. Hasil yang diperoleh dalam Tugas Akhir ini adalah klaim penebusan memberikan risiko terbesar bagi PT. Y. ============================================================================================================ The occurrence of claims, including extreme events, can cause losses for the insurer. One of the method to control the loss experienced by the insurer is Extreme Value Theory method. Identificaton of extreme values using Peaks Over Threshold. Then, parameter of Generalized Pareto Distribution estimating using Maximum Likelihood Estimation. The results of the parameter estimation will be used to calculate the risk of insurance claims. In order to know which claims that provide the greatest risk to the insurer, method of Tail Value at Risk is used to calculate the risk of insurance claims. This final project uses two types of life insurance claims are early claims and death claims. The result showed that early claims is the greatest risk to PT. Y.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Additional Information: RSMa 658.155 Suk a
Uncontrolled Keywords: Klaim, Peaks Over Threshold, Generalized Pareto Distribution, Maximum Likelihood Estimation, Tail Value at Risk
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD61 Risk Management
Divisions: Faculty of Mathematics and Science > Mathematics > (S1) Undergraduate Theses
Depositing User: Mr. Tondo Indra Nyata
Date Deposited: 07 Nov 2019 07:14
Last Modified: 07 Nov 2019 07:14
URI: http://repository.its.ac.id/id/eprint/71642

Actions (login required)

View Item View Item