Gultom, Zuli Agustina (2016) Analisis Saham LQ45 Menggunakan Metode Vektor Autoregressive Integrated Moving Average (Studi Kasus Data Harga Saham Sektor Property pada LQ45). Masters thesis, Institut Technology Sepuluh Nopember.
Preview |
Text
1314201045- Master_Thesis.pdf - Accepted Version Download (2MB) | Preview |
Abstract
Model VARMA adalah kombinasi dari model Vector Autoregressive (VAR) dan
model Vector Moving Average (VMA). Model VAR adalah kombinasi dari
beberapa model Autoregressive, sedangkan VMA adalah kombinasi dari beberapa
model Moving Average. Dalam mengidentifikasi model VARMA didasarkan
pada Matriks Cross Correlation Function dan Matriks Partial Autoregression
Function. Matriks Cross Correlation Function dilakukan untuk menunjukkan orde
model VMA dan Matriks Partial Autoregression Function digunakan untuk
menentukan orde model AR. Penelitian ini akan menganalisis data saham LQ45.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah harga saham penutupan dari PT.
Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP), PT. Wijaya Karya (WIKA) dan PT.
Waskita Karya Tbk (WASKITA). Untuk menentukan model terbaik
menggunakan kriteria RMSE (Root Mean Square Error) yang terkecil pada data
out-sample. Pemodelan yang digunakan adalah model VARIMA (1,1,0) dan
VARIMA(1,1,1). Kriteria model terbaik untuk saham PTPP dan WIKA ada pada
model VARIMA(1,1,0) dan perusahaan WASKITA ada pada model
VARIMA(1,1,1).
============================================================================================================
VARMA model is a combination of Vector Autoregressive (VAR) and Vector
Moving Average (VMA). VAR model is combination of Autoregressive model,
while VMA is a combination of Moving Average. Idenfiying VARMA model
based on Sample Cross Correlation Matrix Function and Partial Autoregression
Matrix. Sample Correlation Matrix Function use to orde VMA model, Partial
Autoregression Matrix use to orde AR model. The research analyze of stock price
of property score on LQ45. Data used in the research are closing price with PT
Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP), PT Wijaya Karya (WIKA) dan PT
Waskita Karya Tbk (WASKITA). The best of model for this research is the
smallest RMSE value (Root Mean Square Error) for out-sample. Modelling in
this research are VARIMA(1,1,0) and VARIMA(1,1,1). Criteria for the best
model of PTPP and WIKA are VARI(1,1) model, while WASKITA is
VARIMA(1,1,1) model.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Additional Information: | RTSt 519.542 Gul a |
| Uncontrolled Keywords: | RMSE, Saham, VARIMA (Vector Autoregressive Integrated Moving Average) |
| Subjects: | Q Science > QA Mathematics > QA279.5 Bayesian statistical decision theory. |
| Divisions: | Faculty of Mathematics and Science > Statistics > 49101-(S2) Master Thesis |
| Depositing User: | Mr. Tondo Indra Nyata |
| Date Deposited: | 20 Jan 2020 08:18 |
| Last Modified: | 29 Apr 2024 00:51 |
| URI: | http://repository.its.ac.id/id/eprint/72783 |
Actions (login required)
 |
View Item |