Analisis Saham LQ45 Menggunakan Metode Vektor Autoregressive Integrated Moving Average (Studi Kasus Data Harga Saham Sektor Property pada LQ45)

Gultom, Zuli Agustina (2016) Analisis Saham LQ45 Menggunakan Metode Vektor Autoregressive Integrated Moving Average (Studi Kasus Data Harga Saham Sektor Property pada LQ45). Masters thesis, Institut Technology Sepuluh Nopember.

[img] Text
1314201045- Master_Thesis.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Model VARMA adalah kombinasi dari model Vector Autoregressive (VAR) dan model Vector Moving Average (VMA). Model VAR adalah kombinasi dari beberapa model Autoregressive, sedangkan VMA adalah kombinasi dari beberapa model Moving Average. Dalam mengidentifikasi model VARMA didasarkan pada Matriks Cross Correlation Function dan Matriks Partial Autoregression Function. Matriks Cross Correlation Function dilakukan untuk menunjukkan orde model VMA dan Matriks Partial Autoregression Function digunakan untuk menentukan orde model AR. Penelitian ini akan menganalisis data saham LQ45. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah harga saham penutupan dari PT. Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP), PT. Wijaya Karya (WIKA) dan PT. Waskita Karya Tbk (WASKITA). Untuk menentukan model terbaik menggunakan kriteria RMSE (Root Mean Square Error) yang terkecil pada data out-sample. Pemodelan yang digunakan adalah model VARIMA (1,1,0) dan VARIMA(1,1,1). Kriteria model terbaik untuk saham PTPP dan WIKA ada pada model VARIMA(1,1,0) dan perusahaan WASKITA ada pada model VARIMA(1,1,1). ============================================================================================================ VARMA model is a combination of Vector Autoregressive (VAR) and Vector Moving Average (VMA). VAR model is combination of Autoregressive model, while VMA is a combination of Moving Average. Idenfiying VARMA model based on Sample Cross Correlation Matrix Function and Partial Autoregression Matrix. Sample Correlation Matrix Function use to orde VMA model, Partial Autoregression Matrix use to orde AR model. The research analyze of stock price of property score on LQ45. Data used in the research are closing price with PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP), PT Wijaya Karya (WIKA) dan PT Waskita Karya Tbk (WASKITA). The best of model for this research is the smallest RMSE value (Root Mean Square Error) for out-sample. Modelling in this research are VARIMA(1,1,0) and VARIMA(1,1,1). Criteria for the best model of PTPP and WIKA are VARI(1,1) model, while WASKITA is VARIMA(1,1,1) model.

Item Type: Thesis (Masters)
Additional Information: RTSt 519.542 Gul a
Uncontrolled Keywords: RMSE, Saham, VARIMA (Vector Autoregressive Integrated Moving Average)
Subjects: Q Science > QA Mathematics > QA279.5 Bayesian statistical decision theory.
Divisions: Faculty of Mathematics and Science > Statistics > 49101-(S2) Master Thesis
Depositing User: Mr. Tondo Indra Nyata
Date Deposited: 20 Jan 2020 08:18
Last Modified: 20 Jan 2020 08:18
URI: http://repository.its.ac.id/id/eprint/72783

Actions (login required)

View Item View Item