Hardianto, Misbachudin Raizal (2016) Analisis Survival Untuk Memodelkan Delisting Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Menggunakan Multiperiod Logit. Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.
Preview |
Text
1312100114-Undergraduate_Thesis.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview |
Abstract
Dalam analisis kebangkrutan perusahaan terdapat data
yang berubah-ubah nilainya bergantung waktu. Artinya data tersebut
nilainya tidak konstan selama pengamatan. Model statis tidak
dapat memprediksi dengan memperhitungkan perubahan
kondisi perusahaan seiring waktu, sehingga dibutuhkan metode
yang dapat memprediksi dengan lebih baik dan memperhitungkan
perubahan kondisi perusahaan seiring waktu. Multiperiod logit
dapat memperhitungkan perubahan kondisi perusahaan seiring
waktu serta diklaim lebih konsisten daripada model statis. Oleh
karena itu, penelitian ini akan menggunakan metode multiperiod
logit untuk memprediksi delisting perusahaan sebagai tanda dari
kebangkrutan perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Model terbaik didapatkan
dari eliminasi backward dengan empat variabel yang berpengaruh
signifikan yaitu Current Ratio, Gross Profit Margins, Sales to
Fixed Asset dan BI rate. Kemudian emiten dengan nilai peluang
hazard terkecil adalah perusahaan dengan kode SKBM, IGAR,
PBRX, PSDN dan UNIC. Ketepatan klasisikasi model multiperiod
logit cukup baik dengan nilai akurasi dan geometric
mean yang lebih besar dari 85%
====================================================================================================
In the analysis of corporate bankruptcy there are data that
changes value over time. This means that the value of the data is
not constant during the observation. Static model can not predict
with any change in the company's condition over time, so it will be
needed a method that can give better prediction and consider the
changing of the company’s condition over time. Multiperiod logit
is the right choice, since it’s considering the change of company’s
conditions over time and claimed to be more consistent than the
static model. Therefore, this study will use the multiperiod logit
method to predict the delisting of the company as a sign of the
bankruptcy of a manufacturing company in Indonesia Stock
Exchange. The result of analysis shows that the best model is
obtained from the backward elimination with four variables that
have a significant effect for the response variable, that is the
Current Ratio, Gross Profit Margins, Sales to Fixed Asset and BI
rate. Then the company with the smallest hazard probability value
is SKBM, IGAR, PBRX, PSDN and UNIC. The classification
accuracy of multiperiod logit model is quite well where the
accuracy and geometric mean value are greater than 85%
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Additional Information: | RSSt 519.546 Har a |
| Uncontrolled Keywords: | Analisis survival, Delisting, Estimasi parameter, Kebangkrutan, Multiperiod logit, Rasio finansial |
| Subjects: | Q Science > QA Mathematics > QA402 System analysis. |
| Divisions: | Faculty of Mathematics and Science > Statistics > 49201-(S1) Undergraduate Thesis |
| Depositing User: | EKO BUDI RAHARJO |
| Date Deposited: | 13 Feb 2020 01:48 |
| Last Modified: | 13 Feb 2020 01:48 |
| URI: | http://repository.its.ac.id/id/eprint/74859 |
Actions (login required)
 |
View Item |