Pemodelan Return Saham di Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019

Efendi, Liya Puji Putri (2021) Pemodelan Return Saham di Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019. Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Text 10611710000067-Undergraduate_Thesis.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only until 1 October 2023. Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Saham adalah secarik kertas yang menunjukkan hak pemodal untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut. Setiap investasi tentunya menginginkan suatu keuntungan atau return. Salah satu analisis yang dilakukan untuk membuat keputusan investasi saham jangka panjang adalah analisis fundamental melalui analisis rasio – rasio pada laporan keuangan, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fator apa saya yang memberikan pengaruh signifikan terhadap return saham. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Regresi Linear Berganda. Data yang digunakan merupakan data sekunder diambil dari laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara rata-rata return saham mengalami kerugian dan pada variabel ROA, ROE, NPM dan PER terdapat nilai negatif yang artinya terdapat perusahaan yang mengalami kerugian atau masih belum mampu menghasilkan laba. Analisis regresi linear berganda memberikan hasil bahwa terdapat dua variabel yang berpengaruh signifikan terhadap return saham yaitu PBV dan PER, dimana PBV berpengaruh positif sedangkan PER berpengaruh negatif. Model regresi yang terbentuk telah memenuhi asumsi dan memiliki koefisien determinasi atau kebaikan model sebesar 86,2% dengan persamaan model yaitu sebagai berikut.
Return = –0,262 + 0,136 PBV – 0,000103 PER
=====================================================================================================
A stock is a piece of paper showing the investor's right to acquire a share of the prospects or assets of the organization that issued the security. Every investment certainly wants a profit or return. One of the analyzes carried out to make long-term stock investment decisions is fundamental analysis through ratio analysis in financial statements, therefore this study aims to find out what factors have a significant effect on stock returns. The method used in this research is Multiple Linear Regression. The data used is secondary data taken from the annual financial statements published by the Indonesia Stock Exchange in 2019. The results show that on average stock returns experience losses and the ROA, ROE, NPM and PER variables have negative values, which means there are companies that suffer losses or are still unable to generate profits. Multiple linear regression analysis gives the result that there are two variables that have a significant effect on stock returns, namely PBV and PER, where PBV has a positive effect while PER has a negative effect. The regression model formed has met the assumptions and has a coefficient of determination or model goodness of 86.2% with the model equation as follows.
Return = –0,262 + 0,136 PBV – 0,000103 PER

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Asumsi Residual IIDN, Properti dan Real Estate, Regresi Linear Berganda, Return Saham, Residual Assumption IIDN
Subjects:	H Social Sciences > HA Statistics H Social Sciences > HA Statistics > HA31.3 Regression. Correlation
Divisions:	Faculty of Vocational > 49501-Business Statistics
Depositing User:	Liya Puji Putri Efendi
Date Deposited:	27 Aug 2021 04:46
Last Modified:	27 Aug 2021 04:46
URI:	http://repository.its.ac.id/id/eprint/89960

Actions (login required)

View Item