Pemodelan Dan Simulasi Peluang Kerugian Dengan Persamaan Integro-diferensial Pada Program Jaminan Kematian PT ASABRI (Persero)

Dwiyawara, Yerahmeel (2021) Pemodelan Dan Simulasi Peluang Kerugian Dengan Persamaan Integro-diferensial Pada Program Jaminan Kematian PT ASABRI (Persero). Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Text 06111740000103-Undergraduate_Thesis.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only until 1 October 2023. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Kebangkrutan pada suatu perusahaan asuransi secara teori dapat dihitung probabilitasnya menggunakan pendekatan statistik dengan konsep ruin probability. Peluang kebangkrutan merupakan peluang terjadinya kebangkrutan pertama kali pada perusahaan asuransi. Hal ini ditandai dengan fungsi surplusnya bernilai negatif atau yang berarti perusahaan sudah tidak dapat menanggung beban klaim pada periode berikutnya. Konsep ini dapat digunakan bukan hanya untuk menghitung kebangkrutan secara utuh, namun dapat digunakan pula untuk menghitung kerugian suatu program asuransi pada waktu tertentu. Dengan memandang banyaknya klaim yang terjadi pada periode waktu tertentu sebagai suatu data berdistribusi peubah acak, dapat ditentukan nilai peluang kebangkrutan dengan model yang dikembangkan menggunakan persamaan integro-diferensial. Menghitung probabilitas kerugian dapat menjadi acuan untuk mengetahui risiko yang mungkin dihadapi oleh perusahaan di masa mendatang.
======================================================================================================
The probability of bankruptcy in an insurance company can be calculated theoretically using a statistical approach with the concept of ruin probability. Ruin probability is the probability of bankruptcy for the first time in an insurance company. This is indicated by the negative value of the surplus function or it means the company can no longer pay the claims in the next period. This concept can be used not only to calculate bankruptcy in overall, but can also be used to calculate the loss of an insurance program at a certain time. By looking at the number of claims that occur in a certain period of time as a random variable distributed data, the ruin probability can be determined with the model developed by using the integro-differential equation. Calculating the probability of loss can be a reference to find out the risks that will be faced by the company in the future.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	peluang kebangkrutan, kerugian perusahaan asuransi, persamaan integro-diferensial, ruin probability, insurance company loss, integro-differential equation
Subjects:	H Social Sciences > HG Finance > HG4012 Mathematical models Q Science > Q Science (General) > Q180.55.M38 Mathematical models Q Science > QA Mathematics Q Science > QA Mathematics > QA276 Mathematical statistics. Time-series analysis. Failure time data analysis. Survival analysis (Biometry)
Divisions:	Faculty of Science and Data Analytics (SCIENTICS) > Mathematics > 44201-(S1) Undergraduate Thesis
Depositing User:	Yerahmeel Dwiyawara
Date Deposited:	28 Aug 2021 15:22
Last Modified:	28 Aug 2021 15:22
URI:	http://repository.its.ac.id/id/eprint/90361

Actions (login required)

View Item