Perhitungan Estimasi Cadangan Klaim Menggunakan Metode Mack’s Chain Ladder Model dan Munich Chain Ladder Dengan Pendekatan Bootstrapping

Putri, Dyah Ayu Adhasya (2023) Perhitungan Estimasi Cadangan Klaim Menggunakan Metode Mack’s Chain Ladder Model dan Munich Chain Ladder Dengan Pendekatan Bootstrapping. Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Text 06311940000016-Undergraduate_Thesis.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only until 1 April 2025. Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Asuransi adalah salah satu bentuk antisipasi terhadap risiko yang mungkin terjadi di masa depan. Dalam asuransi terdapat istilah cadangan klaim yang merupakan estimasi sejumlah dana yang harus dikeluarkan oleh perusahaan asuransi untuk menyelesaikan klaim-klaim yang telah terjadi. Metode Chain Ladder merupakan salah satu metode yang sering digunakan dalam menghitung estimasi cadangan klaim. Metode Munich Chain Ladder merupakan pengembangan dari metode Chain Ladder, dimana metode ini mampu mengurangi kesenjangan hasil estimasi cadangan klaim antara data kerugian yang dibayarkan dan kerugian yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan estimasi nilai cadangan klaim, mengetahui kesenjangan antara hasil estimasi cadangan klaim yang dibayarkan dan estimasi cadangan klaim yang terjadi, serta mengetahui metode yang paling baik digunakan dalam menghitung estimasi cadangan klaim dengan membandingkan nilai prediction error. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data klaim periode 2017 – 2021 yang tercatat pada laporan Desember 2021 untuk lini usaha kendaraan bermotor yang bersumber dari Kantor Konsultan Aktuaria Enny Diah Awal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Mack’s Chain Ladder Model, Munich Chain Ladder, serta pendekatan Bootstrapping untuk menghitung nilai prediction error pada Munich Chain Ladder. Berdasarkan hasil rasio (P/I) menggunakan nilai ultimate claims, metode Mack’s Chain Ladder Model memiliki nilai yang berfluktuasi antara 64% sampai 104%, sedangkan metode Munich Chain Ladder cenderung konstan antara 88% sampai 98% menghasilkan proyeksi yang signifikan baik. Sehingga, disimpulkan bahwa metode Munich Chain Ladder mampu mengurangi kesenjangan antara paid claims dan incurred claims dibandingkan metode Mack’s Chain Ladder Model. Kemudian berdasarkan hasil prediction error, didapatkan bahwa metode Munich Chain Ladder dengan simulasi bootstrap 10.000 kali memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan metode Mack’s Chain Ladder. Dari hasil rasio (P/I) dan prediction error, disimpulkan bahwa metode Munich Chain Ladder lebih baik dalam menghitung estimasi cadangan klaim dibandingkan metode Mack’s Chain Ladder Model.
==============================================================================================================================
Insurance is a method of anticipating risks that may arise in the future. A claim reserve term in insurance is an estimate of the amount of funds that the insurance company must issue to settle claims that have occurred. The Chain Ladder method is one of the methods commonly used in calculating claims reserve estimates. The Munich Chain Ladder method is a variation on the Chain Ladder method, it is capable of reducing the gap in estimated claims reserves between the data of paid claims and incurred claims. The purpose of this study is to determine the estimated value of claims reserves, the difference between the results of the estimated claims reserve paid and the estimated claims reserves that occur, and the best method used in calculating the estimated claims reserves by comparing the prediction error values. Secondary data in the form of claim data for the period 2017-2021 recorded in the December 2021 report for the motor vehicle business line sourced form the Actuarial Consultant Office Enny Diah Awal was used in this study. Mack's Chain Ladder Model, Munich Chain Ladder, and Bootstrapping approach to calculate the prediction error value in Munich Chain Ladder were used in this study. The Mack's Chain Ladder Model method has a value that fluctuates between 64% and 104% based on the results of the ratio (P/I) using the ultimate claims value, whereas the Munich Chain Ladder Model method is consistent between 88% and 98%, resulting in a significantly good projection. As a result, it is concluded that the Munich Chain Ladder method, when compared to the Mack's Chain Ladder Model method, can reduce the gap between paid and incurred claims. The Munich Chain Ladder method with a 10,000 times bootstrap simulation was found to have the smallest value when compared to the Mack's Chain Ladder method based on the prediction error results. As a result, the Munich Chain Ladder method outperforms the Mack’s Chain Ladder Model in calculating estimated reserves for claims.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Claim Reserve, Chain Ladder, Mack’s Chain Ladder Model, Munich Chain ladder, Bootstrapping, Cadangan Klaim
Subjects:	Q Science > QA Mathematics > QA141 Numeracy--Problems, exercises, etc. Q Science > QA Mathematics > QA274.2 Stochastic analysis Q Science > QA Mathematics > QA401 Mathematical models.
Divisions:	Faculty of Science and Data Analytics (SCIENTICS) > Actuaria > 94203-(S1) Undergraduate Thesis
Depositing User:	Dyah Ayu Adhasya Putri
Date Deposited:	25 Jan 2023 06:21
Last Modified:	25 Jan 2023 06:21
URI:	http://repository.its.ac.id/id/eprint/95619

Actions (login required)

View Item