Perbandingan Metode Autoregressive Integrated Moving Average (Arima) Dan Dynamic Model Averaging (Dma) Pada Peramalan Harga Saham Klub Sepakbola

Ramadhon, Hafidz Ariq (2023) Perbandingan Metode Autoregressive Integrated Moving Average (Arima) Dan Dynamic Model Averaging (Dma) Pada Peramalan Harga Saham Klub Sepakbola. Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Text 06311940000041-Undergraduate_Thesis.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only until 1 September 2025. Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Popularitas sepak bola telah menghasilkan perkembangan yang signifikan, dari sekadar permainan bola di atas lapangan hijau hingga berdampak pada aspek-aspek lain, termasuk aspek ekonomi. Beberapa klub sepak bola telah mencatatkan dirinya di bursa saham untuk menarik dana investor. Namun karena alasan-alasan tertentu tidak banyak klub yang dapat bertahan di bursa saham. Sulit untuk memprediksi suatu keadaan di masa mendatang karena faktor ketidakpastian sangat besar, sangat penting untuk melakukan peramalan harga saham klub sepak bola. Salah satu metode peramalan yang sering digunakan adalah Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA). Meskipun demikian, metode ini mengabaikan pengaruh variabel independen lainnya. Dalam hal ini, Dynamic Model Averaging (DMA) menjadi solusi yang berbeda. DMA adalah metode pemodelan statistik yang menggabungkan hasil dari beberapa model prediksi yang berbeda dengan memberikan bobot yang berbeda pada setiap model. Penulis melakukan perbandingan hasil peramalan harga saham sepak bola dengan metode ARIMA dan DMA untuk mengetahui metode mana yang menghasilkan peramalan terbaik. Penggunaan DMA juga melibatkan penambahan variabel independen, berupa tingkat inflasi negara, performa tim, persentase penonton, saham apparel tim dan saham sponsor tim. Pada penelitian kali ini digunakan data saham bulanan 3 klub sepak bola Eropa yaitu, Borussia Dortmund (BVB.DE), Juventus (JUVE.MI), dan Manchester United (MANU), periode data Agustus 2017 sampai Februari 2023. Pada pemodelan ARIMA model terbaik saham MANU terdapat pada model ARIMA (1,1,1) dengan MSE sebesar 0,1317 dan MAD sebesar 0,2659. Model terbaik saham BVB.DE terdapat pada model ARIMA (0,2,1) dengan MSE sebesar 0,0887 dan MAD sebesar 0,2245. Model terbaik saham JUVE.MI terdapat pada model ARIMA (1,1,1) dengan MSE sebesar 0,0040 dan MAD sebesar 0,0438. Pada pemodelan DMA seluruh pemodelan dilakukan pada

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	ARIMA, DMA, Peramalan, Saham, Sepak bola; ARIMA, DMA, Football, Forecasting, Stock
Subjects:	H Social Sciences > HA Statistics > HA30.3 Time-series analysis H Social Sciences > HG Finance > HG4529 Investment analysis
Divisions:	Faculty of Science and Data Analytics (SCIENTICS) > Actuaria > 94203-(S1) Undergraduate Thesis
Depositing User:	Hafidz Ariq Ramadhon
Date Deposited:	22 Jul 2023 07:02
Last Modified:	22 Jul 2023 07:02
URI:	http://repository.its.ac.id/id/eprint/98887

Actions (login required)

View Item