Taksiran Distribusi Frekuensi Poisson-Tweedie Loss Frequency Dalam Memodelkan Kerugian Agregat Menggunakan Panjer Recursion Untuk Menentukan Risk Premium

Rahmadila, Safa (2023) Taksiran Distribusi Frekuensi Poisson-Tweedie Loss Frequency Dalam Memodelkan Kerugian Agregat Menggunakan Panjer Recursion Untuk Menentukan Risk Premium. Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Text 06311940000007-Undergraduate_Thesis.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only until 1 October 2025. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Dalam industri asuransi, kerugian agregat merupakan total kerugian yang dialami oleh perusahaan asuransi pada periode waktu tertentu. Kerugian ini berasal dari klaim yang diajukan oleh para pemegang polis. Perhitungan mengenai kerugian agregat penting untuk dilakukan oleh perusahaan asuransi karena, sebagai penanggung kerugian yang dialami oleh pemegang polis, tidak menutup kemungkinan perusahaan asuransi juga mengalami kerugian. Perhitungan ini dimodelkan dari frekuensi klaim dan severity (besar) klaim yang terjadi pada suatu periode waktu. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data klaim asuransi kecelakaan PT Jasa Raharja (Persero) KPJR Mojokerto tahun 2021-2022. Data tersebut kemudian dikelompokkan sesuai dengan periode yang digunakan dalam penelitian yaitu harian, mingguan, dan bulanan. Berdasarkan pada analisis periode yang digunakan, periode data terbaik dalam pemodelan yaitu data klaim bulanan. Distribusi frekuensi terbaik dalam memodelkan data dipilih berdasarkan nilai AIC terkecil dari distribusi Poisson, Negatif Binomial, Geometri, dan Poisson-Tweedie Loss Frequency. Sedangkan untuk distribusi severity dilihat melalui uji Anderson-Darling. Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan, distribusi frekuensi dengan nilai AIC terkecil yaitu distribusi frekuensi Poisson-Tweedie, sedangkan distribusi severity terbaik dalam memodelkan data yaitu distribusi Lognormal. Distribusi frekuensi dan severity tersebut kemudian digunakan dalam memodelkan kerugian agregat menggunakan metode Panjer Recursion. Kemudian, dilakukan perhitungan risk premium menggunakan model kerugian agregat yang telah terbentuk. Perhitungan risk premium harus dilakukan dengan tepat agar perusahaan dapat membuat perencanaan yang tepat untuk mengurangi kerugian di masa depan.
================================================================================================================================
In the insurance industry, aggregate loss refers to the total loss experienced by an insurance company over a specific period. This loss arises from claims filed by policyholders. Calculating aggregate loss is important for insurance companies because, as the insurer of the losses suffered by policyholders, it is possible for the insurance company itself to incur losses. This calculation is modeled based on the claim frequency and severity of claims that occur during a particular period. The data source used in this study is the accident insurance claims data of PT Jasa Raharja (Persero) KPJR Mojokerto for the years 2021-2022. The data is then grouped according to the periods used in the study, namely daily, weekly, and monthly. Based on the analysis of the periods used, the best data period for modeling is the monthly claim data. The best frequency distribution for modeling the data is selected based on the smallest AIC (Akaike Information Criterion) value among the Poisson, Negative Binomial, Geometric, and Poisson-Tweedie Loss Frequency distributions. As for the severity distribution, it is examined through the Anderson-Darling test. Based on the data processing conducted, the frequency distribution with the smallest AIC value is the Poisson-Tweedie frequency distribution, while the best severity distribution for modeling the data is the Lognormal distribution. These frequency and severity distributions are then used to model the aggregate loss using the Panjer Recursion method. Subsequently, the calculation of the risk premium is performed using the formed aggregate loss model. The calculation of the risk premium must be done accurately so that the company can make appropriate plans to mitigate future losses.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Kerugian Agregat, Panjer Recursion, Poisson-Tweedie Loss Frequency, Risk Premium. Aggregate Loss, Panjer Recursion, Poisson-Tweedie Loss Fequency, Risk Premium.
Subjects:	H Social Sciences > HG Finance H Social Sciences > HG Finance > HG4012 Mathematical models
Divisions:	Faculty of Science and Data Analytics (SCIENTICS) > Actuaria > 94203-(S1) Undergraduate Thesis
Depositing User:	Safa Rahmadila
Date Deposited:	26 Jul 2023 07:25
Last Modified:	26 Jul 2023 07:28
URI:	http://repository.its.ac.id/id/eprint/99980

Actions (login required)

View Item