Kartikasari, Puspita (2015) Studi Simulasi Pengaruh Outlier Terhadap Pengujian Linieritas Dan Long Memory Beserta Aplikasinya Pada Data Return Saham. Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
Preview |
Text
1313201048-Master_Theses.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
1313201048-Presentation.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview |
Abstract
Peramalan adalah menduga atau memperkirakan suatu keadaan di
masa yang akan datang berdasarkan keadaan masa lalu dan sekarang yang
diperlukan untuk menetapkan kapan suatu peristiwa akan terjadi. Pada umumnya,
pada peramalan data time series terdapat outlier, outlier tersebut akan membuat
analisis terhadap serangkaian data menjadi bias, atau tidak mencerminkan
fenomena yang sebenarnya. Pada penelitian ini dilakukan simulasi untuk
mengetahui performansi dari uji terasvirta, uji white dan uji GPH estimator pada
data bangkitan yang mengikuti proses linier short memory yaitu dengan model
ARIMA (
Autoregressive Integrated Moving Average
), linier long memory dengan
model ARFIMA (
Autoregressive Fractional Integrated Moving Average
),
nonlinier short memory dengan model LSTAR (
Logistic Smoothing Transition
Autoregressive
) dan nonlinier long memory dengan model FILSTAR (
Fractional
Integrated
Logistic Smoothing Transition Autoregressive
) dengan dan tanpa
melibatkan adanya efek outlier menggunakan jumlah sampel sebanyak 200 dan
10
00
. Hasil simulasi menunjukkan bahwa uji white memiliki power yang lebih
tinggi dibandingkan uji terasvirta dalam mendeteksi kelinieran dari data
bangkitan. Selain itu, uji terasvirta, uji white dan uji GPH estimator mampu
mendeteksi kelinieran dan kelongmemoryan dari data yang mengikuti proses
ARIMA, ARFIMA, LSTAR dan FILSTAR secara tepat pada parameter-parameter
tertentu. Adanya outlier menyebabkan uji terasvirta, uji white dan uji GPH
estimator tidak robust lagi digunakan untuk mendeteksi kelinieran dan
kelongmemoryan dari data yang mengikuti proses-proses tersebut pada parameter-
parameter tertentu. Salah satu penerapan yang dilakukan pada penelitian ini yaitu
penerapan pada data
return
saham. Data
return
saham yang dijadikan kasus dalam
penelitian ini adalah
return
saham Bank Negara Indonesia karena setelah
dilakukan pengujian,
return
saham dari bank tersebut mengikuti fenomena long
memory dan nonlinier. Akan tetapi, hasil pengolahan menunjukkan bahwa data
return saham Bank Negara Indonesia lebih baik dimodelkan dengan ARFIMA
daripada LSTAR dan FILSTAR karena menghasilkan forecast yang akurasinya
lebih baik, yaitu memiliki nilai RMSE dan MSE sebesar 2,01% dan 0,04%. Hasil
tersebut mendukung hasil simulasi dengan menunjukkan bahwa adanya outlier
dapat mempengaruhi sifat data, yang seharusnya linier long memory terdeeteksi
menjadi nonlinier long memory. ============
Forecasting is a technique to estimate the condition that will happen in the future based on the condition in the past and the present. In general, there
exists the outliers in time series data such that the outliers will make the analysis of the data become biased
, ordoes not reflect the real phenomena. In this study we
will conduct a simulation to determine the performance of the terasvista test, white test and GPH estimator test in generated datathat are followed the linear short memory ARIMA model (Autoregressive Integrated Moving Average), linear long memory ARFIMA model (Fractional AutoregressiveIntegrated Moving
Average), nonlinear short memory LSTAR model (Logistic Smoothing Transition Autoregressive
) and nonlinear long memory FILSTAR model (Fractionally Integrated Logistic Smoothing Transition Autoregressive) with and without involving the effects of outliers using sample with size 200 and 1000. The simulation results show that the white test has a higher power than terasvirta test in detecting linearity of the data generation. In addition, terasvirta test, white test and GPH estimator test is able to detect long memory and linearity of the data that follow the ARIMA, ARFIMA, LSTAR and FILSTAR model sprecisely on certain parameters
. The existence of outliers cause the terasvirta test, the white test and the GPHestimator test become not robust to detect long memory and linearity of
the data. One application that is done in this study is the application of the stock return data. Stock return data that isused in this study is the stock return of Bank
Negara Indonesia because after testing, the bank stock returns following the long memory and nonlinear phenomena. However, the results indicate that the data processing of Bank Negara Indonesia stock return sare better modeled with ARFIMA than LSTAR and FILSTAR because it produces better forecasts
accuracy, which has a value of RMSE and MSE of 2.01% and 0.04%, respectively. These results support the simulation results that indicate the
existence of outliers can affect the nature of the data, which issupposed to be linear long memory but detected to be nonlinear long memory
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Simulation; ARFIMA; LSTAR; FILSTAR; Terasvirta Test; White Test; GPH Estimator Test; Simulasi; Uji GPH Estimator; Uji Terasvirta; Uji White |
| Subjects: | H Social Sciences > HA Statistics > HA31.3 Regression. Correlation H Social Sciences > HA Statistics > HA31.7 Estimation |
| Divisions: | Faculty of Mathematics and Science > Statistics > 49101-(S2) Master Thesis |
| Depositing User: | - Davi Wah |
| Date Deposited: | 31 May 2018 06:04 |
| Last Modified: | 31 May 2018 06:04 |
| URI: | http://repository.its.ac.id/id/eprint/51962 |
Actions (login required)
 |
View Item |