Kajian Kinerja Model Gabungan Volatilitas dan Markov Switching Menggunakan Indikator Impor dan Ekspor (Studi Kasus : Jumlah Total Impor dan Ekspor di Indonesia Tahun 1990-2016)

Fathoni Amri, Ihsan (2018) Kajian Kinerja Model Gabungan Volatilitas dan Markov Switching Menggunakan Indikator Impor dan Ekspor (Studi Kasus : Jumlah Total Impor dan Ekspor di Indonesia Tahun 1990-2016). Masters thesis, ITS.

[img]
Preview
Text
TESIS IHSAN.pdf - Accepted Version

Download (1MB) | Preview

Abstract

Krisis ekonomi pada 1997 merupakan suatu permasalahan yang terjadi pada hampir semua negara berkembang termasuk Indonesia. Berdasarkan krisis ekonomi yang pernah terjadi pada pertengahan Juli 1997, maka sangat diperlukan penge-tahuan mengenai kinerja indikator untuk melihat performa tiap-tiap indikator. Im-por dan ekspor merupakan indikator penting yang harus dilihat performanya. Data bulanan h nilai impor dan ekspor merupakan data time series karena dikumpulkan, dicatat, dan diamati berdasarkan urutan waktu. Data nilai impor dan ekspor men-galami masalah efek heteroskedastisitas pada residu model dan adanya perubahan kondisi pada volatilitas, sehingga digunakan gabungan model volatilitas dan Mar-kov switching yang dapat mengatasi permasalah tersebut. Penelitian ini dikem-bangkan pada bagian penggunaan data volatilitas dan pencarian nilai smoothed probability, lebih jauhnya lagi didapatkan juga tingkat akurasi dengan mem-bandingkan nilai prediction probability dengan smoothed probability dari data ak-tual. Hasil pengolahan data untuk mengatasi masalah efek heteroskedastisitas dan perubahan kondisi didapatkan model SWARCH(4,1) untuk data jumlah nilai impor dan SWARCH(3,1) untuk data jumlah nilai ekspor. Perbandingan prediction prob-ability dengan smoothed probability menunjukkan tingkat akurasi yaitu sebesar 40,91% untuk indikator impor dan 100% untuk indikator ekspor, artinya untuk indikator impor perlu pendekatan nilai awal baru agar akurasi data meningkat. ================================================================================================== The economic crisis in 1997 is a problem that occurs in almost all developing coun-tries including Indonesia. Based on the economic crisis, indicators perfomance knowledge is needed. Imports and exports are important indicators that must be seen for their performance. Monthly data on import and export is time series data because it is collected, recorded, and observed in a time sequence. The data on import and export contain heteroskedasticity problem on the model residual and conditional change on the volatility. The combined model of volatility and Mar-kov switching can solve the problem in this study. This study developed to use volatility data and the smoothed probability, furthermore this study obtained the level of accuracy by comparing the prediction probability with smoothed probabil-ity from actual data. Result of this study obtain SWARCH(4,1) model with ARIMA(1,0,0) for mean and ARCH(1) for variance thats for the total data of im-port and SWARCH(2,1) model with ARIMA(1,0,0) for mean and ARCH(1) for variance thats for the total data of export. Comparism prediction probability and smoothed probability from the actual data obtained an accuracy 40,91% for impor indicator and 100% for ekspor indicator, that’s mean for impor indicator must changed the initial value SWARCH model.

Item Type: Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords: ekspor dan impor, heteroskedasticity, conditional change, volatility model, Mar-kov switching model, SWARCH model, and smoothed probability.
Subjects: Q Science > QA Mathematics > QA274.2 Stochastic analysis
Divisions: Faculty of Mathematics and Science > Chemistry > 47101-(S2) Master Thesis
Depositing User: Ihsan Fathoni Amri
Date Deposited: 04 Aug 2021 23:46
Last Modified: 04 Aug 2021 23:46
URI: https://repository.its.ac.id/id/eprint/58549

Actions (login required)

View Item View Item