Valuasi Asuransi Deposito yang Menyertakan Risiko dengan Transformasi Fourier

Afnia, Nur (2019) Valuasi Asuransi Deposito yang Menyertakan Risiko dengan Transformasi Fourier. Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Text 06111750010016-Master_Thesis.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Asuransi deposito merupakan salah satu alat untuk menstabilkan sistem perbankan. Dalam asuransi deposito, risiko yang dipertanggungkan adalah risiko kegagalan bank dalam memenuhi kewajibannya kepada nasabah karena dicabut izinnya. Penerapan sistem asuransi deposito dengan tarif
premi seragam (flat rate) akan menimbulkan masalah moral hazard, dan menyebabkan krisis perbankan karena bank dengan bebas terlibat dalam kegiatan yang berisiko. Untuk mengantisipasi hal tersebut, perlu adanya desain
penentuan premi asuransi deposito yang memperhitungkan perbedaan tingkat risiko masing - masing bank. Salah satu metode yang bisa digunakan adalah transformasi Fourier. Pada penelitian ini dikaji mengenai solusi analitik untuk menentukan premi asuransi deposito yang menyertakan risiko dari Model Black-Scholes dengan menggunakan transformasi Fourier. Berdasarkan hasil simulasi didapatkan bahwa nilai volatilitas dan interest rate yang semakin besar mengakibatkan nilai premi asuransi deposito semakin besar, begitu pula dengan nilai kewajiban hutang. Tingginya nilai premi asuransi deposito juga dipengaruhi oleh nilai deposito yang diasuransikan,nilai dividen, dan periode n dividen. Nilai premi asuransi mengalami perubahan yang sangat kecil sampai pada periode ke n, sehingga semakin banyak n semakin besar pula nilai premi asuransi deposito yang harus dibayarkan.
================================================================================================
Deposit insurance is a tool to stabilize the banking system. In deposit insurance, the insured risk is the risk of the bank's failure to fulfll its obligations to the customer because of its revoked license. The application of a deposit insurance system with a flat rate will lead to moral hazard
problems, and cause a banking crisis because banks are reely involved in risky activities. To anticipate this, it is necessary to design a deposit insurance premium that takes into account the different risk levels of each bank. One method that can be used is Fourier transforms. In this thesis, we will study about analytical solutions for risk adjusted deposit insurance from the Black-Scholes Model by using Fourier transform. Based on simulation results was obtained that volatility value and interest rate are directly proportional to the value of deposit insurance premiums, also the value of debt obligations. The high value of deposit insurance premiums is also influenced by deposit value that was insured, dividends value, and n dividends period. Insurance premiums value has changed least to the n period, so that the more n the bigger deposit insurance premiums value premiums should paid.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	RTMa 368.006 5 Afn v-1 2019
Uncontrolled Keywords:	Asuransi deposito, Moral hazard, Model Black-Scholes, transformasi Fourier
Subjects:	Q Science Q Science > QA Mathematics Q Science > QA Mathematics > QA404 Fourier series Q Science > QC Physics > QC20.7.F67 Fourier transformations
Divisions:	Faculty of Science and Data Analytics (SCIENTICS) > Mathematics > 44101-(S2) Master Thesis
Depositing User:	Nur Afnia
Date Deposited:	01 Mar 2022 03:33
Last Modified:	01 Mar 2022 03:33
URI:	http://repository.its.ac.id/id/eprint/62117

Actions (login required)

View Item