Analisis Pengaruh Trending Topic Di Twitter Dan Google Terhadap Return Indeks LQ45 Dan IHSG Menggunakan Metode Armax Dan SVR

Naufal, Akhmad Rayzha (2016) Analisis Pengaruh Trending Topic Di Twitter Dan Google Terhadap Return Indeks LQ45 Dan IHSG Menggunakan Metode Armax Dan SVR. Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

[img]
Preview
Text
1312100035-Undergradute Thesis.pdf - Published Version

Download (2MB) | Preview

Abstract

Pasar modal memiliki peran yang cukup penting bagi perekonomian suatu negara. Sebagai salah satu sumber investasi yang diharapkan dapat memberikan return atau keuntungan bagi para investornya, pasar modal memiliki tingkat risiko investasi yang tinggi. Pasar modal sangat rentan terhadap terjadinya peristiwa tertentu baik yang memiliki nilai ekonomi secara langsung maupun secara tidak langsung. Pada penelitian ini akan diamati perubahan nilai return Indeks LQ45 dan IHSG yang diduga dipengaruhi delapan peristiwa khusus selama 2015 hingga Januari 2016. Metode ARMAX membuktikan bahwa peristiwa reshuffle kabinet, peluncuran paket kebijakan ekonomi, dimulainya MEA dan menguatnya kurs rupiah terhadap dollar AS memberikan dampak signifikan pada return Indeks LQ45 dan IHSG. Sementara itu, hasil peramalan terbaik menggunakan metode Support Vector Regression (SVR) dilakukan dengan variabel prediktor AR lag 1, 2, 3, 4 dan 5 untuk Indeks LQ45 serta gabungan variabel dummy peristiwa, AR, dan eksogen untuk return IHSG.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Additional Information: RSSt 519.536 Nau a
Uncontrolled Keywords: ARMAX, IHSG, indeks LQ45, nilai return, SVR
Subjects: Q Science > QA Mathematics > QA278.2 Regression Analysis
Divisions: Faculty of Mathematics and Science > Statistics > 49201-(S1) Undergraduate Thesis
Depositing User: ansi aflacha
Date Deposited: 08 Apr 2019 07:28
Last Modified: 08 Apr 2019 07:28
URI: https://repository.its.ac.id/id/eprint/62716

Actions (login required)

View Item View Item