Pemodelan regresi time series dan ARIMAX dengan variasi kalender untuk perkiraan arus uang kartal di Bank Indonesia Surabaya

Permatasari, Ratna Achdiati (2015) Pemodelan regresi time series dan ARIMAX dengan variasi kalender untuk perkiraan arus uang kartal di Bank Indonesia Surabaya. Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

[img]
Preview
Text
1311100113-Undergraduate.pdf

Download (3MB) | Preview

Abstract

Uang adalah segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran yang resmi dalam rangka memenuhi kewajiban. Bank sentral memiliki wewenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan uang logam. Oleh karena itu, peramalan jumlah peredaran uang kartal untuk beberapa waktu ke depan berdasarkan data outflow dan inflow pada waktu sebelumnya diperlukan sebagai bahan perencanaan pendistribusian uang kartal yang sesuai kebutuhan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk meramalkan peredaran uang kartal di Surabaya dengan metode regresi time series dan ARIMAX dengan variasi kalender yang meliputi single input dan multi input. Data yang digunakan adalah data outflow dan inflow secara harian. Kriteria pemilihan model terbaik berdasarkan pada nilai RMSE pada out sample yang menunjukkan bahwa metode regresi time series memberikan tingkat keakuratan yang lebih baik untuk meramalkan peredaran uang kartal di Surabaya daripada metode ARIMAX dengan variasi kalender. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model yang lebih komplek tidak selalu memberikan ramalan yang lebih akurat dibandingkan model yang lebih sederhana. ============================================================================================================== Money is everything that is generally accepted as the official payment to fulfill liability. The central bank has the authority to issue and circulate currency, consisting of paper money and coins money. Therefore, the forecasting the amount of currency circulation for some time based on the data outflow and inflow at an earlier time is required as a matter of planning the distribution of currency as needed. The purpose of this research is to forecast the circulation of currency in Surabaya with regression time series and ARIMAX with calendar variations that includes single input and multi input. The data used is of daily outflow and inflow. Criteria to select the best model based on the value of RMSE out samples, showed that the time series regression method provides better accuracy for predicting the circulation of currency in Surabaya than by ARIMAX method with calendar variations. These results indicate that more complex models do not always provide more accurate forecasts than simpler models.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Additional Information: RSSt 519.536 Per p
Uncontrolled Keywords: Regresi Time Series; ARIMAX Variasi Kalender; Outflow; Inflow; Uang; RMSE
Subjects: Q Science > QA Mathematics > QA278.2 Regression Analysis
Divisions: Faculty of Mathematics and Science > Statistics > 49201-(S1) Undergraduate Thesis
Depositing User: - Taufiq Rahmanu
Date Deposited: 24 Jun 2019 06:50
Last Modified: 24 Jun 2019 06:50
URI: https://repository.its.ac.id/id/eprint/63198

Actions (login required)

View Item View Item