Model Predictive Control dalam Optimisasi Portofolio Saham Berdasarkan Data Prediksi Harga Saham Menggunakan Holt Winter's Exponential Smoothing

Agustina, Choiriyah Sapta (2020) Model Predictive Control dalam Optimisasi Portofolio Saham Berdasarkan Data Prediksi Harga Saham Menggunakan Holt Winter's Exponential Smoothing. Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

[img] Text
06111640000074-Undergraduate_Thesis.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Saham adalah sekuritas yang mewakili kepemilikan modal dalam suatu perusahaan. Dalam investasi saham, terdapat dua hal penting yang menjadi pertimbangan investor yaitu tingkat pengembalian (return) dan tingkat risiko. Seorang investor harus berhati-hati dalam mengambil keputusan, sebab jika salah dalam mengambil keputusan, risiko kerugian akan dihadapi investor tersebut. Untuk mengantisipasi risiko kerugian diperlukan adanya prediksi harga saham bagi investor guna melihat bagaimana prospek investasi saham pada suatu perusahaan di masa mendatang. Salah satu metode untuk memprediksi harga saham adalah metode Holt Winter’s Exponential Smoothing. Kelebihan metode ini adalah menganalisis tiga komponen dari pola data yaitu memberikan pembobotan yang lebih besar terhadap data terbaru, mengestimasi pola tren dan mengestimasi pola musiman dari data, sehingga menghasilkan peramalan dengan tingkat kesalahan terkecil. Metode ini mampu menghasilkan prediksi saham yang berguna bagi investor untuk melakukan kontrol optimal terhadap portofolio saham yang dimiliki. Portofolio umumnya dibentuk ketika investor melakukan diversifikasi atau penyebaran investasi pada beberapa perusahaan. Dalam manajemen portofolio saham, terdapat permasalahan kendali optimal yang digunakan untuk mengontrol kekayaan atau modal dari investor, sehingga diharapkan bahwa investasi yang dilakukan dapat memberikan tambahan modal bagi investor. Adapun metode optimisasi portofolio saham yang digunakan adalah Model Predictive Control (MPC). MPC dapat meminimumkan suatu fungsi objektif, sehingga mampu mengantisipasi kejadian yang akan datang dan melakukan aksi kontrol yang sesuai. Berdasarkan hasil simulasi, total seluruh modal yang diperoleh investor bergerak mendekati target yang diharapkan. Hal ini disebabkan adanya pengendali MPC yang bertindak sebagai pengambil keputusan terbaik berdasarkan prediksi harga saham dalam memanajemen setiap modal pada aset portofolio. ================================================================================================================== Stock is a securities that represent capital ownership in a company. In stock investment, there are two important things which considered by investors, rate of return and risk. An investor must be careful in making decisions, because if one makes a wrong decision, the loss risk will be faced by the investor. To anticipate the loss risk, stock price predictions are needed for investors to see how the prospect of stock investment in a company in the future. One method for predicting stock prices is the Holt Winter's Exponential Smoothing method. The advantage of this method is to analyze the three components of the data pattern including giving greater weighting to the latest data, estimating tren patterns and estimating seasonal patterns from data, so that forecasting is obtained with the smallest error rate. This method will get stock predictions that are useful for investors to do optimal control of their stock portfolio. Portfolios are generally formed when investors diversify or spread investment in several companies. In stock portfolio management, there are optimal control constraint that are used to control the asset or capital of investors, so it is hoped that the investments made can provide additional capital for investors. As for the stock portfolio optimization method used is the Model Predictive Control (MPC). MPC can minimize an objective function, so that it is able to anticipate future events and take appropriate control measures. Based on the simulation results, the total capital obtained by investors moves closer to the expected target. This is due to the existence of the MPC controller which acts as the best decision maker based on the prediction of stock prices in managing each capital on portfolio assets.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Additional Information: RSMa 519.233 Agu m-1 • Agustina, Choiriyah Sapta
Uncontrolled Keywords: Holt Winter’s Exponential Smoothing, Model Predictive Control (MPC), Optimisasi, Prediksi. Holt Winter’s Exponential Smoothing, Model Predictive Control (MPC), Optimization, Prediction.
Subjects: Q Science > QA Mathematics > QA614.8 Differentiable dynamical systems
Divisions: Faculty of Science and Data Analytics (SCIENTICS) > Mathematics > 44201-(S1) Undergraduate Thesis
Depositing User: Choiriyah Sapta Agustina
Date Deposited: 19 Aug 2020 06:51
Last Modified: 19 Oct 2020 04:42
URI: https://repository.its.ac.id/id/eprint/78961

Actions (login required)

View Item View Item