Pererapan Model Predicitve Control (MPC) Pada Optimasi Portofolio Saham Berdasarkan Harga Saham Dengan Model ARCH/GARCH

Dwiyani, Rizkha Putri (2020) Pererapan Model Predicitve Control (MPC) Pada Optimasi Portofolio Saham Berdasarkan Harga Saham Dengan Model ARCH/GARCH. Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

[img] Text
06111640000126-Undergraduate_Thesis.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Salah satu jenis investasi yang disediakan oleh pasar modal kepada masyarakat yang ingin berinvestasi adalah saham. Permasalahan optimasi portofolio saham merupakan permasalahan yang dinamis sehingga investor perlu terlebih dahulu mengetahui prediksi harga saham di masa yang akan datang. Permasalahan optimasi portofolio saham juga terdapat permasalahan kontrol dalam pengalokasian portofolio yang digunakan untuk mengontrol modal atau kekayaan investor. Pada penelitian ini metode yang digunakan dalam prediksi harga saham adalah model ARCH/GARCH. Sedangkan permasalahan optimasi portofolio diselesaikan dengan menggunakan MPC. Data yang digunakan adalah data penutupan harga saham harian dari 3 perusahaan (PT. X, PT. Y, dan PT. Z) mulai tanggal 1 Februari 2015 sampai dengan 31 Januari 2020. Peramalan pada 3 Februari 2020 sampai dengan 29 Mei 2020 dengan model ARIMA([3],1,[1]) GARCH([1],1,[1]) untuk saham X menghasilkan MAPE sebesar 2.85%, model ARIMA([6],1,[3]) GARCH([1],1,[1]) untuk saham Y menghasilkan MAPE sebesar 2.99%, dan model ARIMA([10],1,[4]) GARCH([1],1,[1]) untuk saham Z menghasilkan MAPE sebesar 3.85%. Berdasarkan hasil simulasi MPC, total seluruh modal investor semakin bertambah mencapai 268,400,000 pada tanggal 29 Mei 2020. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pengendali MPC sebagai pengambil keputusan terbaik berdasarkan prediksi harga saham dalam memanajemen setiap modal pada aset portofolio. ========================================================= Stock is one type of investment that provided by the capital market to people who want to invest. The problem of stock portfolio optimization is a dynamic problem so investors need to first know the prediction of stock prices in the future. The problem of optimizing stock portfolios is also that there are control issues in allocating portfolios that are used to control investor capital or wealth. In this study the method used in stock price prediction is the ARCH / GARCH model. While portfolio optimization problems are solved using MPC. The data used are daily stock price closing data from 3 companies (PT. X, PT. Y, and PT. Z) from 1 February 2015 to 31 January 2020. Forecasting from 3 February 2020 to 29 May 2020 with the ARIMA([3], 1, [1]) GARCH([1], 1, [1]) model for X stock generated MAPE of 2.85%, ARIMA([6], 1, [3]) GARCH([1], 1, [1] ) model for Y stock to generated MAPE of 2.99%, and the ARIMA([10], 1, [4]) GARCH([1], 1, [1]) model for Z stock generated MAPE of 3.85% Based on MPC simulation results, the total capital of all investors increased to reach 268,400,000 on May 29, 2020. This was due to the existence of the MPC controller as the best decision maker based on the prediction of stock prices in managing each capital on portfolio assets.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: prediksi harga saham, optimasi portofolio, ARCH/GARCH, Model Predictive Control (MPC) ======================================================== stock price prediction, portfolio optimization, ARCH/GARCH, Model predictive Control (MPC).
Subjects: Q Science > Q Science (General) > Q180.55.M38 Mathematical models
Q Science > QA Mathematics > QA280 Box-Jenkins forecasting
Divisions: Faculty of Science and Data Analytics (SCIENTICS) > Mathematics > 44201-(S1) Undergraduate Thesis
Depositing User: Rizkha Putri Dwiyani
Date Deposited: 19 Aug 2020 09:24
Last Modified: 19 Aug 2020 09:24
URI: https://repository.its.ac.id/id/eprint/79368

Actions (login required)

View Item View Item