Yasyfa, Hasna Khalishfi (2020) Optimasi Portofolio Investasi Menggunakan Model Predictive Control (MPC) Berdasarkan Hasil Prediksi Harga Saham dengan Metode Double Exponential Smoothing. Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
Preview |
Text
06111640000110-Undergraduate_Thesis.pdf Download (2MB) | Preview |
Abstract
Investasi dalam bentuk saham banyak diminati masyarakat karena dapat memberikan prospek jangka panjang. Investor mengharapkan return yang maksimal pada tingkat risiko tertentu atau risiko yang minimum dengan tingkat return tertentu. Dalam manajemen portofolio saham, terdapat permasalahan kendali optimal yang digunakan untuk mengontrol modal dari investor agar dapat memberikan tambahan modal bagi investor. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah Model Predictive Control (MPC). Optimasi portofolio saham merupakan permasalahan dinamis sehingga akan lebih baik jika mengetahui prediksi harga saham agar investor dapat mempertimbangkan pembagian modal yang ditanamkan untuk investasi di perusahaan. Pada data historis harga saham seringkali menunjukkan pola trend naik maupun turun, maka digunakanlah metode peramalan Double Exponential Smoothing untuk memprediksi harga saham pada data dengan pola trend. Berdasarkan hasil simulasi, MPC dapat bekerja dengan baik dalam menyelesaikan permasalahan kendali optimal sehingga invetor dapat mengambil keputusan terbaik dari hasil prediksi harga saham yang diperoleh. Dari hasil prediksi harga saham diperoleh MAPE <10% yang berarti kemampuan model peramalan sudah sangat baik. Akan tetapi total modal investor belum mencapai target dikarenakan hasil prediksi harga saham menunjukkan trend menurun terus menerus.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Additional Information: | RSMa 519.287 Yas o-1 • Yasyfa, Hasna Khalishfi |
| Uncontrolled Keywords: | Double Exponential Smoothing, Model Predictive Control (MPC), optimasi portofolio, prediksi harga saham, stock price prediction, portfolio optimization |
| Subjects: | H Social Sciences > HG Finance H Social Sciences > HJ Public Finance |
| Divisions: | Faculty of Mathematics and Science > Mathematics > 44201-(S1) Undergraduate Thesis |
| Depositing User: | Hasna Khalishfi Yasyfa |
| Date Deposited: | 21 Aug 2020 04:13 |
| Last Modified: | 10 Jul 2023 16:00 |
| URI: | http://repository.its.ac.id/id/eprint/79795 |
Actions (login required)
 |
View Item |