Evaluasi Kinerja Portofolio Pada Saham Perusahaan LQ-45 Periode 2019-2020 Menggunakan Model Sharpe

Idris, Akhmad Yuzfa Salvian Idris (2021) Evaluasi Kinerja Portofolio Pada Saham Perusahaan LQ-45 Periode 2019-2020 Menggunakan Model Sharpe. Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Text 10611710000043-Undergraduate_Thesis.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only until 1 October 2023. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pasar modal memiliki peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Hal itu dikarenakan pasar modal merupakan bagian penting dari lembaga keuangan. Investor yang berinvestasi di pasar modal memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan risiko yang minimal, untuk mendapatkan hal tersebut diperlukan pembentukan portofolio yang baik. Portofolio merupakan kumpulan aset investasi yang perlu dikelola dengan baik dengan tujuan meminimalkan risiko. Evaluasi kinerja portofolio bertujuan untuk menilai portofolio yang telah di bentuk memiliki kinerja yang baik sesuai dengan tujuan investasi. Model Sharpe adalah perhitungan yang mengukur tingkat risiko. Penelitian ini bertujuan untuk menilai portofolio yang telah dibentuk dengan melakukan perhitungan secara total risiko serta mengetahui portofolio yang terbentuk dari perusahaan yang konsisten terdaftar pada indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2020. Pembentukan portofolio dipilih berdasarkan hasil tingkat pengembalian saham individu yang memiliki nilai lebih besar daripada hasil tingkat pengembalian pasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa portofolio tahun 2020 semester 2 memiliki kinerja yang paling baik diantara portofolio lainnya.
================================================================================================
The capital market has a strategic role in economic growth
in a country. This is due to the capital market being one of the most
important parts of any financial institution. Investors who invest in
the capital market aims to get maximum profit with minimal risk,
to achieve this requires a formation of a good portfolio. A Portfolio
is a collection of investment assets that need to be managed
properly to minimize risk. Portfolio performance evaluation aims
to assess formed portfolios of having good performance per
investment objectives. The Sharpe Index Model is a calculation
formula that measures the level of risk. The study aims to assess
formed portfolios by calculating the total risk and to form a
portfolio based by companies that are consistently listed on the
LQ45 index of the Indonesia Stock Exchange for the period of
2019-2020. The formation of portfolios are chosen based on the
results of the return on individual stocks which have a greater
value than the results of market returns. The result is the portofolio
in second semester of 2020 has the best performance among other
portfolios.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Pasar Modal, Evaluasi Kinerja Portofolio, Indeks LQ45, Model Sharpe, Capital Market, Portfolio Performance Evaluation, LQ45 Index, Sharpe Index Model.
Subjects:	H Social Sciences > HG Finance > HG4529.5 Portfolio management
Divisions:	Faculty of Vocational > 49501-Business Statistics
Depositing User:	Akhmad Yuzfa Salvian Idris
Date Deposited:	31 Aug 2021 04:38
Last Modified:	31 Aug 2021 04:38
URI:	http://repository.its.ac.id/id/eprint/90041

Actions (login required)

View Item