Pemodelan Dan Simulasi Untuk Menentukan Insentif Optimal Berbasis Wakaf Bagi Operator Takaful Dengan Imbal Hasil Investasi Stokastik

Kelvin, Kelvin (2022) Pemodelan Dan Simulasi Untuk Menentukan Insentif Optimal Berbasis Wakaf Bagi Operator Takaful Dengan Imbal Hasil Investasi Stokastik. Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Text 06311840000028_Undergraduate_Thesis.pdf Download (1MB)

Abstract

Penentuan insentif optimal bertujuan untuk meningkatkan kinerja operator sehingga dapat menyelesaikan masalah keagenan pada asuransi syariah, penelitian ini berfokus pada pengaruh insentif operator terhadap peserta dan operator yang digambarkan melalui fungsi utilitas. Model matematika dibentuk berdasarkan dua akad, yaitu akad wakalah dan akad wakalah berbasis wakaf. Insentif operator diasumsikan mengikuti proses stokastik dengan geometric Brownian motion. Preferensi risiko dari peserta dan operator takaful diasumsukan risk-averse (menghindari risiko). Penelitian diawali dengan pembentukan model akad wakalah dan akad wakalah berbasis wakaf, kemudian akan diperoleh fungsi utilitas peserta dan operator dari payoff yang terbentuk dari model awal, kemudian dicari kondisi ketika fungsi utilitas optimal untuk kedua pihak. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam model wakalah dan wakalah berbasis wakaf dapat memotivasi operator untuk menambah jumlah peserta sehingga dapat mengurangi risiko yang ditanggung masing-masing peserta secara individu, akan tetapi model wakalah dan wakalah berbasis wakaf tidak dapat memotivasi operator untuk meningkatkan upaya underwriting
===============================================================================================================================
Determination of optimal incentives aims to improve operator performance to solve agency problems in sharia insurance, this study focuses on the effect of operator incentives on participants and operators which is described by the utility function. The mathematical model is formed based on two contracts, namely the wakalah contract and the wakalah-waqf contract. Operator incentives are assumed to follow a stochastic process with geometric Brownian motion. The risk preferences of takaful participants and operators are assumed to be risk-averse. The study begins with the formation of a wakalah contract model and a wakalah-waqf contractmodel, then the utility function of participants and operators will be searched for the payoff formed from the initial model, then look for the condition when the utility function is optimal for both parties. The results of this study conclude that the wakalah and wakalah-waqf models can motivate operators to increase the number of participants so as to reduce the risk borne by each participant individually, but the wakalah and waqf-based models cannot motivate operators to increase underwriting efforts.

Item Type:	Thesis (Other)
Additional Information:	RSAk 511.8 Kel p-1 2022
Uncontrolled Keywords:	Asuransi Syariah, Wakalah, Wakaf, Insentif, Geometric Brownian Motion
Subjects:	Q Science > QA Mathematics > QA401 Mathematical models.
Divisions:	Faculty of Mathematics, Computation, and Data Science > Actuaria > 94203-(S1) Undergraduate Thesis
Depositing User:	Mr. Marsudiyana -
Date Deposited:	26 Nov 2024 02:14
Last Modified:	26 Nov 2024 02:14
URI:	http://repository.its.ac.id/id/eprint/115828

Actions (login required)

View Item